PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с XOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 6.09%/yr vs 4.19%/yr for XOP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 6.09% против 4.19% соответственно.

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between EWZ and XOP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.49

The correlation between EWZ and XOP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и XOP

Секторы
EWZ
XOP

Финансовые услуги

34.5%

-

Энергетика

15.1%
95.1%

Сырьевые материалы

14.5%
4.3%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Промышленность

11.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Технологии

0.4%
0.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
34.5%
XOP

-

Энергетика

EWZ
15.1%
XOP
95.1%

Сырьевые материалы

EWZ
14.5%
XOP
4.3%

Коммунальные услуги

EWZ
13.5%
XOP

-

Промышленность

EWZ
11.6%
XOP
2.2%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.7%
XOP

-

Здравоохранение

EWZ
2.2%
XOP

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
XOP

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
XOP

-

Технологии

EWZ
0.4%
XOP
0.6%

Недвижимость

EWZ

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

EWZ vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.23

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.70

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.87

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

4.52

+0.57

EWZ vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и XOP

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-90.27%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-18.50%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-34.98%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-34.98%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-82.61%

+25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-36.49%

+15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-42.57%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

7.64%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и XOP

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

6.79%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

22.10%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

28.23%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

33.60%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

40.17%

-6.26%

Сравнение комиссий EWZ и XOP

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и XOP

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности XOP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and XOP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (6.79%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, EWZ leads with 6.09% vs 4.19% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 6.09% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.91% for XOP.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while XOP is Energy Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.35% for XOP.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор