PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с VDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 8.29%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.39% соответственно.

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.51%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between EWZ and VDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EWZ and VDE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWZ и VDE

Секторы
EWZ
VDE

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%
99.5%

Сырьевые материалы

13.7%
0.4%

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
VDE

-

Энергетика

EWZ
18.5%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
VDE
0.4%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
VDE

-

Промышленность

EWZ
10.9%
VDE
0.1%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
VDE

-

Здравоохранение

EWZ
2.4%
VDE

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
VDE

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
VDE

-

Технологии

EWZ
1.0%
VDE

-

Недвижимость

EWZ

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

EWZ vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.85

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.43

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.20

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

8.95

-3.78

EWZ vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и VDE

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-74.20%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-11.80%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-21.41%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-26.58%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-69.29%

+12.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-8.26%

-14.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-19.95%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.21%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и VDE

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 7.35% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.15%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

16.59%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

20.46%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

26.45%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

29.93%

+4.11%

Сравнение комиссий EWZ и VDE

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и VDE

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and VDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.35%) compared to VDE (7.15%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.39% vs 8.29% for EWZ. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.39% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.42% for VDE.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while VDE is Energy Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор