Сравнение EWZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU).
EWZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.84% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.08% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и IAU
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EWZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
EWZ
IAU
Сравнение EWZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.80 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.24 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 2.69 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 9.97 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.80 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.24 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и IAU
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и IAU
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -45.14% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -19.18% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -20.93% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -21.82% | -35.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -13.20% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -15.98% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 5.18% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и IAU
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 11.02% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 24.11% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 27.62% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 17.69% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 15.82% | +18.52% |