PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.81% против 13.31% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between EWZ and IAU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.21

The correlation between EWZ and IAU shifts across timeframes, from 0.18 (10 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и IAU

Секторы
EWZ
IAU

Финансовые услуги

32.7%

-

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммунальные услуги

12.9%

-

Промышленность

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

100.0%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
IAU

-

Энергетика

EWZ
18.5%
IAU

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
IAU

-

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
IAU

-

Промышленность

EWZ
10.9%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
IAU

-

Здравоохранение

EWZ
2.4%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
IAU

-

Технологии

EWZ
1.0%
IAU

-

Недвижимость

EWZ

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EWZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.23

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.62

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

4.19

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.84

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.62

-0.45

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IAU

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-45.14%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-19.18%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-19.18%

-12.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-20.93%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-21.82%

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-17.70%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-15.96%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

7.71%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IAU

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.50%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

23.02%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

26.42%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

17.95%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

15.90%

+18.20%

Сравнение комиссий EWZ и IAU

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IAU

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and IAU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 7.81% for EWZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.00% for IAU.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while IAU is Gold. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.25% for IAU.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор