PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.08% против 14.08% соответственно.


EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий EWZ и IAU

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

EWZ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.80

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.24

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

2.69

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

9.97

+3.05

EWZ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.64

-0.46

Корреляция

Корреляция между EWZ и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IAU

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IAU

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-45.14%

-32.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-19.18%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-20.93%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-21.82%

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-13.20%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-15.98%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.18%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IAU

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

11.02%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

24.11%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

27.62%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

17.69%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

15.82%

+18.52%