PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с EZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с EZA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and EZA (iShares MSCI South Africa ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 8.29%/yr vs 8.12%/yr for EZA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у EZA с доходностью -2.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWZ имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции EZA немного отстают с 8.12%.

EWZ

1 день
0.83%
1 месяц
-5.47%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
31.51%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.29%

EZA

1 день
0.89%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.77%
1 год
33.90%
3 года*
23.45%
5 лет*
9.50%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и EZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		10.48%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-2.81%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%

Correlation

The correlation between EWZ and EZA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2003 г.

0.62

The correlation between EWZ and EZA shifts across timeframes, from 0.49 (5 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWZ и EZA

Секторы
EWZ
EZA

Финансовые услуги

33.4%
33.5%

Энергетика

16.7%

-

Сырьевые материалы

15.3%
39.0%

Коммунальные услуги

12.8%

-

Промышленность

11.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.5%

Здравоохранение

2.3%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
14.3%

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

-

1.6%

Финансовые услуги

EWZ
33.4%
EZA
33.5%

Энергетика

EWZ
16.7%
EZA

-

Сырьевые материалы

EWZ
15.3%
EZA
39.0%

Коммунальные услуги

EWZ
12.8%
EZA

-

Промышленность

EWZ
11.0%
EZA
1.5%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.6%
EZA
2.5%

Здравоохранение

EWZ
2.3%
EZA
1.1%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
EZA
6.5%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
EZA
14.3%

Технологии

EWZ
0.4%
EZA

-

Недвижимость

EWZ

-

EZA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI South Africa ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA

Доходность на риск

EWZ vs. EZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI South Africa ETF (EZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZEZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.95

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.41

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.31

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

3.41

+1.76

EWZ vs. EZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EZA равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EZA

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EZA в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZEZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-64.64%

-12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-23.31%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-23.31%

-8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-34.94%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-62.25%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.06%

-18.05%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-16.92%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

8.93%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EZA

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 7.35%, в то время как у iShares MSCI South Africa ETF (EZA) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZEZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.34%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

27.03%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.20%

31.92%

-6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.70%

28.86%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

31.43%

+2.61%

Сравнение комиссий EWZ и EZA

И EWZ, и EZA имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EZA

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности EZA в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.70%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.34%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and EZA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (11.34%) compared to EWZ (7.35%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs EZA's -64.64%.

On 10-year performance, EWZ leads with 8.29% vs 8.12% for EZA. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 8.29% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and EZA have the same expense ratio: 0.59% per year.

EZA has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.70% for EWZ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while EZA is Emerging Markets Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while EZA tracks MSCI South Africa Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и EZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор