Сравнение EWZ с ECH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH).
EWZ и ECH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. ECH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Chile Investable Market Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и ECH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и ECH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.84% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | -1.58% | 65.41% | -8.67% | 9.01% | 25.12% | -19.80% | -7.13% | -17.79% | -18.98% | 41.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.93% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
ECH
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и ECH
И EWZ, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EWZ vs. ECH — Ранг доходности на риск
EWZ
ECH
Сравнение EWZ c ECH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | ECH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.45 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.96 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.88 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 5.97 | +7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.45 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и ECH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и ECH
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ECH в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 2.05% | 2.01% | 3.12% | 4.77% | 6.73% | 5.49% | 2.16% | 2.47% | 2.37% | 1.42% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и ECH
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ECH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -74.08% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -19.65% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -37.17% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -66.89% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -26.87% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -37.65% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.19% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и ECH
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | ECH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 10.98% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 18.99% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 25.34% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 27.84% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 27.05% | +7.29% |