PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с ECH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и ECH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
-1.58%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.93% соответственно.


EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

ECH

1 день
3.87%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
21.06%
1 год
36.70%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.45%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Chile ETF

Сравнение комиссий EWZ и ECH

И EWZ, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

EWZ vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

ECH
Ранг доходности на риск ECH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZECHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.45

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.96

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

1.88

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

5.97

+7.05

EWZ vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ECH равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.45

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между EWZ и ECH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ECH

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ECH в 2.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
ECH
iShares MSCI Chile ETF
2.05%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ECH

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ECH.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-74.08%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-19.65%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-37.17%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-66.89%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-26.87%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-37.65%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

6.19%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ECH

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares MSCI Chile ETF (ECH) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

10.98%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

18.99%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

25.34%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

27.84%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

27.05%

+7.29%