PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с ECH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с ECH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and ECH (iShares MSCI Chile ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while ECH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Chile Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWZ returned 7.81%/yr vs 4.25%/yr for ECH. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и ECH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ECH с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EWZ превзошли акции ECH по среднегодовой доходности: 7.81% против 4.25% соответственно.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

ECH

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
3.73%
1 год
29.60%
3 года*
14.12%
5 лет*
10.98%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и ECH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
ECH
iShares MSCI Chile ETF		-1.19%65.41%-8.67%9.01%25.12%-19.80%-7.13%-17.79%-18.98%41.79%

Correlation

The correlation between EWZ and ECH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.57

The correlation between EWZ and ECH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и ECH

Секторы
EWZ
ECH

Финансовые услуги

32.7%
24.6%

Энергетика

18.5%

-

Сырьевые материалы

13.7%
21.0%

Коммунальные услуги

12.9%
12.3%

Промышленность

10.9%
14.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.3%

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.7%

Технологии

1.0%

-

Недвижимость

-

9.2%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
ECH
24.6%

Энергетика

EWZ
18.5%
ECH

-

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
ECH
21.0%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
ECH
12.3%

Промышленность

EWZ
10.9%
ECH
14.4%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
ECH
6.3%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
ECH

-

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
ECH
1.6%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
ECH
10.7%

Технологии

EWZ
1.0%
ECH

-

Недвижимость

EWZ

-

ECH
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

iShares MSCI Chile ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с ECH:
ECH с EWWECH с EPUECH с EWZSECH с EPOLECH с EWYECH с SCHDECH с SPYG

Доходность на риск

EWZ vs. ECH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ECH
Ранг доходности на риск ECH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECH: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c ECH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZECHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.20

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.70

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

3.82

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. ECH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECH равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и ECH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZECHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.16

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EWZ и ECH

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, примерно равная максимальной просадке ECH в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и ECH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZECHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-74.08%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-19.65%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-25.59%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-26.06%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-66.89%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-26.58%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-37.52%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

7.76%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и ECH

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares MSCI Chile ETF (ECH) имеют волатильность 7.84% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZECHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

7.72%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

20.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

24.85%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

27.51%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

27.21%

+6.89%

Сравнение комиссий EWZ и ECH

И EWZ, и ECH имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и ECH

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ECH в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECH
iShares MSCI Chile ETF		2.04%2.01%3.12%4.77%6.73%5.49%2.16%2.47%2.37%1.42%1.85%2.13%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and ECH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to ECH (7.72%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs ECH's -74.08%.

On 10-year performance, EWZ leads with 7.81% vs 4.25% for ECH. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, ECH has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZ has performed better with a 7.81% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ and ECH have the same expense ratio: 0.59% per year.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.04% for ECH.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while ECH is Foreign Large Cap Equities. EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while ECH tracks MSCI Chile Investable Market Index.

EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и ECH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор