Сравнение EWY с KDEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF).
EWY и KDEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. KDEF - это пассивный фонд от PLUS, который отслеживает доходность The Korea Defence Industry Index. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и KDEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и KDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 80.87% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 28.95% | 117.16% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWY показывает доходность 29.83%, а KDEF немного ниже – 28.95%.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
KDEF
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 131.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и KDEF
EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.
Доходность на риск
EWY vs. KDEF — Ранг доходности на риск
EWY
KDEF
Сравнение EWY c KDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | KDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.99 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.36 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 6.13 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 17.01 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.99 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 3.19 | -2.92 |
Корреляция
Корреляция между EWY и KDEF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и KDEF
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KDEF в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 4.51% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и KDEF
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки KDEF в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KDEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -22.51% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -22.51% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -12.41% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -5.85% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 8.11% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и KDEF
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) имеют волатильность 20.29% и 20.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | KDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 20.74% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 33.63% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 44.45% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 45.67% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 45.67% | -19.47% |