PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с KDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с KDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KDEF (PLUS Korea Defense Industry Index ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the The Korea Defence Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, EWY returned 251.82% vs 40.06% for KDEF. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for KDEF.

Доходность

Сравнение доходности EWY и KDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 119.05%, что значительно выше, чем у KDEF с доходностью 6.06%.

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%

KDEF

1 день
-2.40%
1 месяц
-26.87%
С начала года
6.06%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и KDEF

2026 (YTD)2025
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		119.05%80.87%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.06%117.16%

Correlation

The correlation between EWY and KDEF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between EWY and KDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и KDEF

Секторы
EWY
KDEF

Технологии

52.4%
3.1%

Промышленность

20.4%
84.9%

Финансовые услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.8%

Здравоохранение

3.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
KDEF
3.1%

Промышленность

EWY
20.4%
KDEF
84.9%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
KDEF

-

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
KDEF
5.8%

Здравоохранение

EWY
3.5%
KDEF
2.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
KDEF

-

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
KDEF

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
KDEF

-

Энергетика

EWY
1.4%
KDEF

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
KDEF

-

Недвижимость

EWY

-

KDEF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

PLUS Korea Defense Industry Index ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с KDEF:
KDEF с SHLD.TOKDEF с WARKDEF с FLKRKDEF с EUADKDEF с NATOKDEF с IDVOKDEF с VNM

Доходность на риск

EWY vs. KDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KDEF
Ранг доходности на риск KDEF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDEF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDEF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDEF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDEF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c KDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYKDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.02
0.90

+5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
1.42

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

1.37

+9.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.91

4.15

+36.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. KDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа KDEF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и KDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYKDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

0.90

+5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.90

-1.57

Просадки

Сравнение просадок EWY и KDEF

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки KDEF в -29.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYKDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-29.45%

-44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-29.45%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-29.45%

+27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-6.45%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

9.69%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и KDEF

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с PLUS Korea Defense Industry Index ETF (KDEF) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYKDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

15.76%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

36.50%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

44.63%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

46.54%

-17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

46.54%

-19.17%

Сравнение комиссий EWY и KDEF

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KDEF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и KDEF

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности KDEF в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KDEF
PLUS Korea Defense Industry Index ETF		6.48%5.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and KDEF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.32%) compared to KDEF (15.76%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KDEF's -29.45%.

On 1-year performance, EWY leads with 251.82% vs 40.06% for KDEF. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, KDEF has been the lower-risk option at 15.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 251.82% return vs 40.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KDEF.

KDEF has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 0.96% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while KDEF is Aerospace & Defense. EWY tracks MSCI Korea Index, while KDEF tracks The Korea Defence Industry Index. They also come from different issuers: iShares and PLUS. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.65% for KDEF.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и KDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор