Сравнение EWX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | 15.46% | 6.81% | 18.13% | -15.00% | 18.15% | 14.84% | 15.59% | -18.75% | 34.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.33% против 14.06% соответственно.
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и SPY
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EWX vs. SPY — Ранг доходности на риск
EWX
SPY
Сравнение EWX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 7.27 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.96 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между EWX и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и SPY
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и SPY
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -55.19% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.05% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -24.50% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -33.72% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.53% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -9.09% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.54% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и SPY
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.35% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.50% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 19.06% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.06% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.92% | -0.84% |