PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с SPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

EWX и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.56%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 8.33%, а акции SPEM немного отстают с 8.20%.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

SPEM

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.60%
1 год
22.62%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Сравнение комиссий EWX и SPEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EWX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXSPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.79

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.87

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.12

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.21

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWX и SPEM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и SPEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPEM в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.76%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок EWX и SPEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-64.41%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-31.94%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.06%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-8.25%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-14.87%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.25%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и SPEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.45%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.23%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

17.79%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.94%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.75%

-1.67%