PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from State Street - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 9.72%/yr vs 9.45%/yr for SPEM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EWX charges 0.65%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EWX и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции SPEM немного отстают с 9.45%.

EWX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.72%

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.80%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%

Correlation

The correlation between EWX and SPEM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2008 г.

0.88

The correlation between EWX and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и SPEM

Секторы
EWX
SPEM

Технологии

16.0%
28.2%

Промышленность

9.8%
8.5%

Сырьевые материалы

6.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.4%

Финансовые услуги

4.7%
20.2%

Здравоохранение

3.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Энергетика

2.0%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.2%

Технологии

EWX
16.0%
SPEM
28.2%

Промышленность

EWX
9.8%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
SPEM
8.2%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
SPEM
10.4%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
SPEM
20.2%

Здравоохранение

EWX
3.6%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
SPEM
3.9%

Недвижимость

EWX
2.3%
SPEM
1.9%

Энергетика

EWX
2.0%
SPEM
4.7%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
SPEM
2.8%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
SPEM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

EWX vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.98

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.73

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.77

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.14

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EWX и SPEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, примерно равная максимальной просадке SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-64.41%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-11.36%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-17.62%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-31.88%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.06%

-6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.40%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-14.75%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.10%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и SPEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.28%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.69%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.29%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.92%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.13%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.80%

-1.65%

Сравнение комиссий EWX и SPEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и SPEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.55%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

EWX and SPEM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEM has higher volatility (5.69%) compared to EWX (5.28%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs SPEM's -64.41%.

On 10-year performance, EWX leads with 9.72% vs 9.45% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 9.72% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.47% for SPEM.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.11% for SPEM.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор