PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

EWX и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.71% соответственно.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий EWX и SCHE

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EWX vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXSCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.78

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.92

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

7.21

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.21

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между EWX и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и SCHE

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EWX и SCHE

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-36.20%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.14%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-33.77%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-36.20%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-8.15%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-12.71%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.23%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и SCHE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.69%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

12.64%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.23%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.51%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.42%

-2.34%