Сравнение EWX с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
EWX и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWX и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWX и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 1.07% | 15.46% | 6.81% | 18.13% | -15.00% | 18.15% | 14.84% | 15.59% | -18.75% | 34.12% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 8.33% против 3.25% соответственно.
EWX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 8.33%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWX и QAT
EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
EWX vs. QAT — Ранг доходности на риск
EWX
QAT
Сравнение EWX c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.62 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.80 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 1.75 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.62 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.07 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EWX и QAT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и QAT
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.88% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EWX и QAT
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWX | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -45.21% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -10.60% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | -33.17% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -34.04% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -13.17% | +7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -19.28% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.84% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и QAT
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWX | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 5.00% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.06% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 13.22% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.83% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.60% | -0.52% |