PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с PIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 9.70%/yr vs 10.06%/yr for PIE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWX charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EWX и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции PIE немного впереди с 10.06%.

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%

PIE

1 день
0.14%
1 месяц
3.80%
С начала года
39.30%
6 месяцев
38.92%
1 год
68.66%
3 года*
23.57%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.30%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between EWX and PIE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2008 г.

0.83

The correlation between EWX and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и PIE

Секторы
EWX
PIE

Технологии

16.0%
47.0%

Промышленность

9.8%
16.8%

Сырьевые материалы

6.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

5.5%
1.3%

Финансовые услуги

4.7%
14.4%

Здравоохранение

3.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.4%

Недвижимость

2.3%
3.6%

Энергетика

2.0%
5.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.4%

Технологии

EWX
16.0%
PIE
47.0%

Промышленность

EWX
9.8%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
PIE
3.2%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
PIE
1.3%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
PIE
14.4%

Здравоохранение

EWX
3.6%
PIE
5.1%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
PIE
0.4%

Недвижимость

EWX
2.3%
PIE
3.6%

Энергетика

EWX
2.0%
PIE
5.4%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
PIE
1.3%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
PIE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

EWX vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.16

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.81

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

6.99

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

22.90

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EWX и PIE

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-72.98%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-9.87%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-28.69%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-40.32%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-40.32%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.04%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-26.08%

+12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.01%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и PIE

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.06%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

8.88%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

17.74%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

21.87%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

20.23%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.34%

-4.20%

Сравнение комиссий EWX и PIE

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и PIE

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EWX and PIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (8.88%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.06% vs 9.70% for EWX. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.06% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.70% for PIE.

EWX is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор