PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EWX is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, EWX returned 16.03%/yr vs 20.73%/yr for AVES. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EWX charges 0.65%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности EWX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.79%.

EWX

1 день
-1.28%
1 месяц
2.47%
С начала года
13.80%
6 месяцев
15.79%
1 год
28.55%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.10%
10 лет*
9.72%

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.80%15.46%6.81%18.13%-15.00%3.23%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between EWX and AVES is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between EWX and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и AVES

Секторы
EWX
AVES

Технологии

16.0%
21.4%

Промышленность

9.8%
13.3%

Сырьевые материалы

6.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Финансовые услуги

4.7%
25.3%

Здравоохранение

3.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Энергетика

2.0%
4.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.3%

Технологии

EWX
16.0%
AVES
21.4%

Промышленность

EWX
9.8%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
AVES
9.8%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
AVES
9.6%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
AVES
25.3%

Здравоохранение

EWX
3.6%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
AVES
3.2%

Недвижимость

EWX
2.3%
AVES
2.4%

Энергетика

EWX
2.0%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
AVES
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

EWX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.19

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.90

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.92

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.84

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.19

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.40

Просадки

Сравнение просадок EWX и AVES

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-27.40%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-12.90%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-18.50%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.36%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-7.73%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.47%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и AVES

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.28%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.93%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

14.44%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.19%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

16.98%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

16.98%

+0.17%

Сравнение комиссий EWX и AVES

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и AVES

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.55%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWX and AVES have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (6.93%) compared to EWX (5.28%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 20.73% vs 16.03% for EWX. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 20.73% return vs 16.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.55% for EWX.

They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор