Сравнение EWW с OTGL
EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности EWW и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.63%.
EWW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 7.35%
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWW и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 12.62% | 18.54% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
Correlation
The correlation between EWW and OTGL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWW vs. OTGL — Ранг доходности на риск
EWW
OTGL
Сравнение EWW c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.20 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок EWW и OTGL
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWW | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -13.52% | -51.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -8.97% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -3.00% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWW | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 19.02% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 19.02% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 19.02% | +6.37% |
Сравнение комиссий EWW и OTGL
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и OTGL
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности OTGL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.09% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWW and OTGL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
EWW has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.83% for OTGL.
EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and OTG. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для EWW и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор