Сравнение OTGL с EWZ
OTGL (OTG Latin America ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 7.56%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWZ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам OTGL и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.56% | 19.45% |
Correlation
The correlation between OTGL and EWZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. EWZ — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWZ
Сравнение OTGL c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и EWZ
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -77.25% | +63.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -25.09% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -35.92% | +32.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и EWZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 25.16% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 27.70% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 33.99% | -14.76% |
Сравнение комиссий OTGL и EWZ
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и EWZ
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EWZ в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.32% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and EWZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
EWZ has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: OTG and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.59% for EWZ.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор