Сравнение OTGL с BRAZ
OTGL (OTG Latin America ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BRAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 6.90%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRAZ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 6.90% | 20.97% |
Correlation
The correlation between OTGL and BRAZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRAZ
Сравнение OTGL c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | BRAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BRAZ
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BRAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -31.02% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -17.70% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -11.35% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BRAZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 24.36% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.52% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.52% | -4.29% |
Сравнение комиссий OTGL и BRAZ
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BRAZ
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BRAZ в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.19% | 3.41% | 4.16% | 1.88% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BRAZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRAZ has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: OTG and Global X. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.75% for BRAZ.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BRAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор