Сравнение OTGL с BRAZ
OTGL (OTG Latin America ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BRAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.
OTGL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRAZ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.63% | 13.64% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 9.24% | 21.76% |
Correlation
The correlation between OTGL and BRAZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
OTGL
BRAZ
Сравнение OTGL c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTGL | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.44 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BRAZ
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BRAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -31.02% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -15.91% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -11.25% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BRAZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 24.14% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.58% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 23.58% | -4.56% |
Сравнение комиссий OTGL и BRAZ
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRAZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BRAZ
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.12% | 3.41% | 4.16% | 1.88% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BRAZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: OTG and Global X. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.75% for BRAZ.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BRAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор