Сравнение OTGL с COLO
OTGL (OTG Latin America ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while COLO tracks the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, OTGL returned 21.23% vs 59.49% for COLO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.62%/yr for COLO.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и COLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.54%.
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COLO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 59.49%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам OTGL и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 24.54% | 28.23% |
Correlation
The correlation between OTGL and COLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between OTGL and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. COLO — Ранг доходности на риск
OTGL
COLO
Сравнение OTGL c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.36 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 9.00 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и COLO
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и COLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -78.91% | +65.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -17.79% | +4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -15.45% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -40.17% | +36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.63% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и COLO
Текущая волатильность для OTG Latin America ETF (OTGL) составляет 3.81%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что OTGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.42% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 19.77% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 23.33% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.34% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 25.37% | -6.46% |
Сравнение комиссий OTGL и COLO
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и COLO
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности COLO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 4.51% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and COLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLO has higher volatility (5.42%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTGL dropped -13.52% vs COLO's -78.91%.
On 1-year performance, COLO leads with 59.49% vs 21.23% for OTGL. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COLO has performed better with a 59.49% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
COLO has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.78% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: OTG and Global X. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.62% for COLO.
COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и COLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор