Сравнение OTGL с FLBR
OTGL (OTG Latin America ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и FLBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 13.23%.
OTGL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLBR
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и FLBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 4.73% | 13.64% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 13.23% | 17.02% |
Correlation
The correlation between OTGL and FLBR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. FLBR — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLBR
Сравнение OTGL c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и FLBR
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и FLBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -57.42% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -17.23% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -18.60% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и FLBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 25.34% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 27.70% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 33.00% | -13.81% |
Сравнение комиссий OTGL и FLBR
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и FLBR
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FLBR в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 4.79% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.84% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and FLBR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLBR has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.84% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: OTG and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.19% for FLBR.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и FLBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор