Сравнение OTGL с FLBR
OTGL (OTG Latin America ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, OTGL returned 21.23% vs 38.57% for FLBR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и FLBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 17.38%.
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLBR
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 17.38%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и FLBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 17.38% | 17.02% |
Correlation
The correlation between OTGL and FLBR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between OTGL and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. FLBR — Ранг доходности на риск
OTGL
FLBR
Сравнение OTGL c FLBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | FLBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.11 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 5.38 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и FLBR
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и FLBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -57.42% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -18.38% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -14.19% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -18.58% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 7.19% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и FLBR
Текущая волатильность для OTG Latin America ETF (OTGL) составляет 3.81%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что OTGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | FLBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.80% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 20.24% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 25.26% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 27.62% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 32.94% | -14.03% |
Сравнение комиссий OTGL и FLBR
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и FLBR
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FLBR в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 5.86% | 7.71% | 7.68% | 8.84% | 11.99% | 8.71% | 2.32% | 3.42% | 3.72% | 0.42% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and FLBR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLBR has higher volatility (5.80%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTGL dropped -13.52% vs FLBR's -57.42%.
On 1-year performance, FLBR leads with 38.57% vs 21.23% for OTGL. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLBR has performed better with a 38.57% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
FLBR has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 2.78% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: OTG and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.19% for FLBR.
FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и FLBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор