Сравнение OTGL с ILF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares Latin American 40 ETF (ILF).
OTGL и ILF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OTGL - это пассивный фонд от OTG, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ILF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Latin America 40 Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и ILF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTGL и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 9.00% | 13.64% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 16.98% | 23.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 16.98%.
OTGL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 16.98%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 55.84%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTGL и ILF
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Доходность на риск
OTGL vs. ILF — Ранг доходности на риск
OTGL
ILF
Сравнение OTGL c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 0.31 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между OTGL и ILF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и ILF
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ILF в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 1.77% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.75% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок OTGL и ILF
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и ILF.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -67.48% | +53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -4.56% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -24.07% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и ILF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 23.53% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.23% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 28.58% | -9.55% |