Сравнение OTGL с ILF
OTGL (OTG Latin America ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while ILF tracks the S&P Latin America 40 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for ILF.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и ILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 11.49%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILF
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам OTGL и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 11.49% | 22.44% |
Correlation
The correlation between OTGL and ILF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. ILF — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILF
Сравнение OTGL c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и ILF
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и ILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -67.48% | +53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -10.90% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -23.91% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и ILF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 22.26% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 23.29% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 28.35% | -9.12% |
Сравнение комиссий OTGL и ILF
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и ILF
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ILF в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.52% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and ILF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
ILF has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while ILF tracks S&P Latin America 40 Index. They also come from different issuers: OTG and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.48% for ILF.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и ILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор