Сравнение OTGL с ILF
OTGL (OTG Latin America ETF) and ILF (iShares Latin American 40 ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while ILF tracks the S&P Latin America 40 (Net). Both are passively managed. Over the past year, OTGL returned 21.23% vs 39.34% for ILF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for ILF.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и ILF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ILF с доходностью 13.45%.
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение доходности по годам OTGL и ILF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 13.45% | 22.44% |
Correlation
The correlation between OTGL and ILF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between OTGL and ILF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. ILF — Ранг доходности на риск
OTGL
ILF
Сравнение OTGL c ILF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и iShares Latin American 40 ETF (ILF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | ILF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.84 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 7.61 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и ILF
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ILF в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и ILF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -67.48% | +53.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.94% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -9.33% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -23.87% | +20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 5.18% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и ILF
Текущая волатильность для OTG Latin America ETF (OTGL) составляет 3.81%, в то время как у iShares Latin American 40 ETF (ILF) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что OTGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | ILF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.78% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 18.55% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 22.28% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 23.20% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 28.24% | -9.33% |
Сравнение комиссий OTGL и ILF
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILF в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и ILF
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ILF в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILF iShares Latin American 40 ETF | 3.46% | 4.39% | 7.44% | 4.61% | 12.72% | 8.47% | 1.88% | 3.09% | 3.12% | 1.80% | 1.59% | 3.25% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, OTGL and ILF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILF has higher volatility (4.78%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTGL dropped -13.52% vs ILF's -67.48%.
On 1-year performance, ILF leads with 39.34% vs 21.23% for OTGL. On fees, ILF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILF has performed better with a 39.34% return vs 21.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
ILF has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.78% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while ILF tracks S&P Latin America 40 (Net). They also come from different issuers: OTG and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.47% for ILF.
ILF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и ILF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор