Сравнение OTGL с FLMX
OTGL (OTG Latin America ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while FLMX tracks the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и FLMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.73%.
OTGL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 30.95%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OTGL и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 4.73% | 13.64% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.73% | 17.61% |
Correlation
The correlation between OTGL and FLMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. FLMX — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLMX
Сравнение OTGL c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и FLMX
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и FLMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -50.05% | +36.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -5.87% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -12.00% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и FLMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 21.67% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 22.10% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 24.68% | -5.49% |
Сравнение комиссий OTGL и FLMX
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и FLMX
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FLMX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 1.86% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.84% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and FLMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
OTGL has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.86% for FLMX.
OTGL tracks Actively Managed, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: OTG and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.19% for FLMX.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и FLMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор