Сравнение EWW с IBIT
EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWW returned 30.15% vs -46.35% for IBIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EWW charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EWW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 6.66%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.09% | 53.65% | -25.68% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWW and IBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWW
IBIT
Сравнение EWW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.87 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | -1.40 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWW и IBIT
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -53.30% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -53.30% | +39.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -48.95% | +42.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -17.71% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 33.14% | -28.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.15%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.89% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 34.83% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 44.38% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 49.92% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 49.92% | -24.69% |
Сравнение комиссий EWW и IBIT
EWW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и IBIT
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.28% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWW and IBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EWW (5.15%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EWW leads with 30.15% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWW has performed better with a 30.15% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWW.
EWW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for IBIT.
EWW is categorized as Latin America Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for EWW and 0.25% for IBIT.
EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор