PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWW с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWW и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWW и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		10.15%53.65%-26.24%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWW и IBIT

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWW vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.44

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

-0.37

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.96

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.35

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

-0.75

+15.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.44

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между EWW и IBIT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и IBIT

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и IBIT

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWWIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-49.36%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-49.36%

+35.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-45.80%

+39.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-14.18%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

23.27%

-19.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWWIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

12.95%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

36.76%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

45.40%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

51.21%

-28.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

51.21%

-25.82%