Сравнение EWW с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
EWW и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.37% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и EWZS
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
EWW vs. EWZS — Ранг доходности на риск
EWW
EWZS
Сравнение EWW c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.29 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.85 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.54 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 7.42 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.29 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.01 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EWW и EWZS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и EWZS
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и EWZS
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -79.23% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -17.05% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -48.78% | +17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -63.15% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -24.43% | +18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -36.70% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.84% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и EWZS
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 14.41% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 23.64% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 31.52% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 32.97% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 36.80% | -11.41% |