PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с EWZS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds from iShares - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.26%/yr vs 7.85%/yr for EWZS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности EWW и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EWZS по среднегодовой доходности: 7.26% против 7.85% соответственно.

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.24%
С начала года
11.60%
6 месяцев
14.58%
1 год
33.24%
3 года*
11.72%
5 лет*
13.28%
10 лет*
7.26%

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		11.60%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between EWW and EWZS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г.

0.55

The correlation between EWW and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и EWZS

Секторы
EWW
EWZS

Потребительский защитный сектор

24.9%
10.9%

Сырьевые материалы

23.7%
16.5%

Финансовые услуги

18.1%
10.4%

Промышленность

13.1%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Недвижимость

7.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

1.4%
15.5%

Здравоохранение

0.5%
4.8%

Энергетика

-

4.8%

Технологии

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
EWZS
10.9%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
EWZS
16.5%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
EWZS
10.4%

Промышленность

EWW
13.1%
EWZS
8.6%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
EWZS

-

Недвижимость

EWW
7.7%
EWZS
13.4%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
EWZS
15.5%

Здравоохранение

EWW
0.5%
EWZS
4.8%

Энергетика

EWW

-

EWZS
4.8%

Технологии

EWW

-

EWZS
3.0%

Коммунальные услуги

EWW

-

EWZS
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

EWW vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.37

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.72

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.66

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

1.65

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWEWZSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.37

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.03

+0.33

Просадки

Сравнение просадок EWW и EWZS

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-79.23%

+14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.05%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-37.55%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-48.78%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-63.15%

+9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-29.72%

+24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-36.56%

+18.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.85%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EWZS

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.32%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.89%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

25.56%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

30.39%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

33.11%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

36.79%

-11.40%

Сравнение комиссий EWW и EWZS

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EWZS

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EWZS в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWW and EWZS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to EWW (5.32%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, EWZS leads with 7.85% vs 7.26% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWZS has performed better with a 7.85% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.12% for EWW.

EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.59% for EWZS.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор