PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с EFV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.89%/yr vs 10.55%/yr for EFV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности EWW и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 10.56%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям EFV по среднегодовой доходности: 7.89% против 10.55% соответственно.

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between EWW and EFV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.67

The correlation between EWW and EFV shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWW и EFV

Секторы
EWW
EFV

Потребительский защитный сектор

24.9%
9.5%

Сырьевые материалы

23.7%
6.5%

Финансовые услуги

18.1%
37.3%

Промышленность

13.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
4.4%

Недвижимость

7.7%
2.7%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.0%

Здравоохранение

0.5%
7.4%

Энергетика

-

6.8%

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
EFV
9.5%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
EFV
6.5%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
EFV
37.3%

Промышленность

EWW
13.1%
EFV
9.6%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
EFV
4.4%

Недвижимость

EWW
7.7%
EFV
2.7%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
EFV
6.0%

Здравоохранение

EWW
0.5%
EFV
7.4%

Энергетика

EWW

-

EFV
6.8%

Технологии

EWW

-

EFV
3.2%

Коммунальные услуги

EWW

-

EFV
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

EWW vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.90

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.65

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.55

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

9.40

-1.15

EWW vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и EFV

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-63.94%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.90%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-13.72%

-17.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-25.84%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-43.16%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.24%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-14.81%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.96%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и EFV

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.62%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

11.98%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

14.58%

+7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

16.02%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

17.85%

+7.54%

Сравнение комиссий EWW и EFV

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и EFV

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EFV в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and EFV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (6.96%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 7.89% for EWW. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.07% for EWW.

EWW is categorized as Latin America Equities, while EFV is Foreign Large Cap Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.31% for EFV.

EFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор