PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EWW returned 34.15% vs 32.60% for BRAZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности EWW и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%11.36%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between EWW and BRAZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.54

The correlation between EWW and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWW и BRAZ

Секторы
EWW
BRAZ

Потребительский защитный сектор

24.9%
1.5%

Сырьевые материалы

23.7%
13.4%

Финансовые услуги

18.1%
38.2%

Промышленность

13.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Недвижимость

7.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
3.7%

Здравоохранение

0.5%
2.3%

Энергетика

-

18.3%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

EWW
24.9%
BRAZ
1.5%

Сырьевые материалы

EWW
23.7%
BRAZ
13.4%

Финансовые услуги

EWW
18.1%
BRAZ
38.2%

Промышленность

EWW
13.1%
BRAZ
6.7%

Коммуникационные услуги

EWW
10.4%
BRAZ

-

Недвижимость

EWW
7.7%
BRAZ
2.8%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
BRAZ
3.7%

Здравоохранение

EWW
0.5%
BRAZ
2.3%

Энергетика

EWW

-

BRAZ
18.3%

Технологии

EWW

-

BRAZ
0.9%

Коммунальные услуги

EWW

-

BRAZ
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN

Доходность на риск

EWW vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.85

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.06

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

6.33

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.44

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EWW и BRAZ

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-31.02%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.91%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-15.91%

+12.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-11.25%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

5.17%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и BRAZ

Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.79%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

20.04%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

24.14%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

23.58%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.58%

+1.81%

Сравнение комиссий EWW и BRAZ

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и BRAZ

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что сопоставимо с доходностью BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EWW and BRAZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, EWW leads with 34.15% vs 32.60% for BRAZ. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWW has performed better with a 34.15% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 3.09% for EWW.

EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.75% for BRAZ.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор