Сравнение EWW с BRAZ
EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EWW returned 30.15% vs 31.75% for BRAZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWW charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.
Доходность
Сравнение доходности EWW и BRAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.09%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.49%.
EWW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.54%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 6.66%
BRAZ
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 3.52%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWW и BRAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.09% | 53.65% | -28.22% | 11.91% |
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 9.49% | 45.42% | -29.74% | 17.80% |
Correlation
The correlation between EWW and BRAZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between EWW and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EWW и BRAZ
Секторы
EWW
BRAZ
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
EWW
BRAZ
Потребительский защитный сектор
EWW
BRAZ
Финансовые услуги
EWW
BRAZ
Промышленность
EWW
BRAZ
Коммуникационные услуги
EWW
BRAZ
-
Недвижимость
EWW
BRAZ
Потребительский циклический сектор
EWW
BRAZ
Здравоохранение
EWW
BRAZ
Энергетика
EWW
-
BRAZ
Технологии
EWW
-
BRAZ
Коммунальные услуги
EWW
-
BRAZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWW vs. BRAZ — Ранг доходности на риск
EWW
BRAZ
Сравнение EWW c BRAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWW | BRAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.62 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 4.25 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWW и BRAZ
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и BRAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWW | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -31.02% | -33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -19.65% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -15.72% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -11.46% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 7.49% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и BRAZ
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 5.15%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWW | BRAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 19.02% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 24.32% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.44% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 23.44% | +1.79% |
Сравнение комиссий EWW и BRAZ
EWW берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и BRAZ
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности BRAZ в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.68% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.28% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
EWW and BRAZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRAZ has higher volatility (5.47%) compared to EWW (5.15%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs BRAZ's -31.02%.
On 1-year performance, BRAZ leads with 31.75% vs 30.15% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 31.75% return vs 30.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.
EWW has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.68% for BRAZ.
EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.50% for EWW and 0.75% for BRAZ.
EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWW и BRAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор