PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с THD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с THD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

BRAZ и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или THD.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и THD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.30

THD:

-0.04

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.41

THD:

0.15

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.95

THD:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.32

THD:

-0.01

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.75

THD:

-0.04

Индекс Язвы

BRAZ:

13.04%

THD:

13.29%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.56%

THD:

24.31%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

THD:

-64.22%

Текущая просадка

BRAZ:

-17.24%

THD:

-33.20%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у THD с доходностью -6.88%.

BRAZ

С начала года

18.79%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

1.58%

1 год

-7.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

THD

С начала года

-6.88%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-10.15%

1 год

-0.90%

5 лет

-0.61%

10 лет

-0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и THD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и THD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа THD равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и THD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности THD в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.50%4.15%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		3.38%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и THD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и THD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и THD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с iShares MSCI Thailand ETF (THD) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...