PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с THD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с THD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).

BRAZ и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и THD

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		17.07%45.42%-29.74%17.56%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		16.27%2.36%-2.21%-2.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRAZ показывает доходность 17.07%, а THD немного ниже – 16.27%.

BRAZ

1 день
2.49%
1 месяц
-3.15%
С начала года
17.07%
6 месяцев
24.77%
1 год
52.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THD

1 день
3.63%
1 месяц
-7.55%
С начала года
16.27%
6 месяцев
19.40%
1 год
38.44%
3 года*
1.39%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares MSCI Thailand ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с VTIBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с SMINBRAZ с VTBRAZ с FLN
Часто сравнивают с THD:
THD с VOOTHD с SSOTHD с GREKTHD с AAXJTHD с GQETXTHD с EPUTHD с SPY

Сравнение комиссий BRAZ и THD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THD в 0.59%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
THD
iShares MSCI Thailand ETF

Доходность на риск

BRAZ vs. THD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
THD
Ранг доходности на риск THD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZTHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.47

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.25

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

2.79

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

7.61

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. THD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа THD равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZTHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.47

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.17

+0.43

Корреляция

Корреляция между BRAZ и THD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и THD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что сопоставимо с доходностью THD в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.91%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
THD
iShares MSCI Thailand ETF		2.89%3.36%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и THD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и THD.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAZTHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-64.22%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.43%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-14.62%

+9.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-18.34%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

4.93%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и THD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 10.90% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAZTHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

10.58%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

17.11%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

26.30%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

19.59%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

21.50%

+2.10%