PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRAZ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 38.28% vs 24.23% for VTI. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRAZ показывает доходность 13.80%, а VTI немного выше – 13.92%.

BRAZ

1 день
-0.18%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
13.80%
1 год
38.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.19%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRAZ

Global X Brazil Active ETF
$13.52K$16.48K$45.46K

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам BRAZ и VTI

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		13.80%45.42%-29.74%17.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%10.31%

Correlation

The correlation between BRAZ and VTI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between BRAZ and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и VTI

Секторы
BRAZ
VTI

Финансовые услуги

36.9%
11.8%

Энергетика

15.5%
3.2%

Сырьевые материалы

13.7%
1.9%

Промышленность

12.9%
10.2%

Коммунальные услуги

10.7%
2.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
9.4%

Недвижимость

3.0%
2.3%

Здравоохранение

2.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.3%

Технологии

1.0%
36.1%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Финансовые услуги

BRAZ
36.9%
VTI
11.8%

Энергетика

BRAZ
15.5%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.7%
VTI
1.9%

Промышленность

BRAZ
12.9%
VTI
10.2%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.7%
VTI
2.2%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.9%
VTI
9.4%

Недвижимость

BRAZ
3.0%
VTI
2.3%

Здравоохранение

BRAZ
2.2%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.4%
VTI
4.3%

Технологии

BRAZ
1.0%
VTI
36.1%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

VTI
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с FLNBRAZ с GLDBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BRAZ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BRAZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAZVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.86

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.57

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.73

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

11.76

-7.03

BRAZ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и VTI

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-55.45%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-8.92%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-0.31%

-12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.98%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

2.07%

+6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и VTI

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.09%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

10.44%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

13.10%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.54%

+5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

18.32%

+5.05%

Сравнение комиссий BRAZ и VTI

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и VTI

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.57%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and VTI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (5.88%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 38.28% vs 24.23% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 38.28% return vs 24.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.03% for VTI.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор