PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

BRAZ и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или VTI.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и VTI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.25

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.14

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.98

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.17

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.41

VTI:

2.68

Индекс Язвы

BRAZ:

13.06%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.66%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BRAZ:

-15.49%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.21%.

BRAZ

С начала года

21.30%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

4.44%

1 год

-6.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и VTI

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и VTI

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.43%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и VTI

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и VTI

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 6.27% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...