PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с EWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с EWZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

BRAZ и EWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или EWZ.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и EWZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.30

EWZ:

-0.24

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.41

EWZ:

-0.30

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.95

EWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.32

EWZ:

-0.16

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.75

EWZ:

-0.67

Индекс Язвы

BRAZ:

13.04%

EWZ:

12.45%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.56%

EWZ:

24.96%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

EWZ:

-77.25%

Текущая просадка

BRAZ:

-17.24%

EWZ:

-42.85%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 22.12%.

BRAZ

С начала года

18.79%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

1.58%

1 год

-7.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWZ

С начала года

22.12%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

3.79%

1 год

-6.01%

5 лет

12.44%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и EWZ

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и EWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг риск-скорректированной доходности EWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и EWZ

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности EWZ в 7.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.50%4.15%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		7.30%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%3.78%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и EWZ

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и EWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и EWZ

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеют волатильность 6.12% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...