PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с EWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index while EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 32.42% for EWZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRAZ показывает доходность 9.24%, а EWZ немного ниже – 9.03%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и EWZ

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%18.53%

Correlation

The correlation between BRAZ and EWZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.97

The correlation between BRAZ and EWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRAZ и EWZ

Секторы
BRAZ
EWZ

Финансовые услуги

38.2%
32.7%

Энергетика

18.3%
18.5%

Сырьевые материалы

13.4%
13.7%

Коммунальные услуги

10.1%
12.9%

Промышленность

6.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.5%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.2%

Технологии

0.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
EWZ
32.7%

Энергетика

BRAZ
18.3%
EWZ
18.5%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
EWZ
13.7%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
EWZ
12.9%

Промышленность

BRAZ
6.7%
EWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
EWZ
1.5%

Недвижимость

BRAZ
2.8%
EWZ

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
EWZ
2.4%

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
EWZ
4.2%

Технологии

BRAZ
0.9%
EWZ
1.0%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

EWZ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMINBRAZ с FLN
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BRAZ vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.81

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.10

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и EWZ

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-77.25%

+46.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-16.99%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-24.07%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-35.95%

+24.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

5.33%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и EWZ

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.84%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

20.78%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

24.97%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

27.68%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

34.10%

-10.52%

Сравнение комиссий BRAZ и EWZ

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и EWZ

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности EWZ в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BRAZ and EWZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs EWZ's -77.25%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 32.42% for EWZ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 32.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 3.12% for BRAZ.

BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.59% for EWZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор