PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BRAZ с UBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и UBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 13.03%.


BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UBR

1 день
-5.40%
1 месяц
-21.46%
С начала года
13.03%
6 месяцев
3.25%
1 год
56.81%
3 года*
8.90%
5 лет*
-5.17%
10 лет*
-1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и UBR


2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
9.24%45.42%-29.74%17.56%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
13.03%96.11%-57.05%33.05%

Correlation

The correlation between BRAZ and UBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.97

The correlation between BRAZ and UBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Brazil Active ETF

ProShares Ultra MSCI Brazil

Доходность на риск

BRAZ vs. UBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

UBR
Ранг доходности на риск UBR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BRAZUBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.81

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

5.36

+0.96

BRAZ vs. UBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBR равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и UBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BRAZUBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.20

+0.63

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и UBR

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BRAZUBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-97.15%

+66.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-31.50%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-92.84%

+76.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-77.90%

+66.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

10.63%

-5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и UBR

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BRAZUBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

15.51%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

41.58%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

49.62%

-25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

55.66%

-32.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

66.68%

-43.10%

Сравнение комиссий BRAZ и UBR

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и UBR

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UBR в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF
3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
1.85%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, BRAZ and UBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBR has higher volatility (15.51%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs UBR's -97.15%.

On 1-year performance, UBR leads with 56.81% vs 32.60% for BRAZ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBR has performed better with a 56.81% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.85% for UBR.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while UBR is Leveraged Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while UBR tracks MSCI Brazil Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.95% for UBR.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и UBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор