PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с UBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с UBR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).

BRAZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или UBR.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и UBR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и UBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.25

UBR:

-0.40

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.14

UBR:

-0.23

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.98

UBR:

0.97

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.17

UBR:

-0.19

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.41

UBR:

-0.69

Индекс Язвы

BRAZ:

13.06%

UBR:

27.28%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.66%

UBR:

49.92%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

UBR:

-97.15%

Текущая просадка

BRAZ:

-15.49%

UBR:

-95.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 21.30%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 49.10%.

BRAZ

С начала года

21.30%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

4.44%

1 год

-6.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UBR

С начала года

49.10%

1 месяц

25.91%

6 месяцев

6.29%

1 год

-20.10%

5 лет

9.87%

10 лет

-12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и UBR

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
BRAZ
Global X Brazil Active ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и UBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
UBR
Ранг риск-скорректированной доходности UBR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UBR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа UBR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и UBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и UBR

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности UBR в 5.26%

TTM2024202320222021202020192018
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.43%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		5.26%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и UBR

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и UBR

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.27%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...