Сравнение BRAZ с UBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).
BRAZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и UBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 40.10% | 96.11% | -57.05% | 33.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 40.10%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBR
- 1 день
- 8.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 52.86%
- 1 год
- 114.10%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и UBR
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Доходность на риск
BRAZ vs. UBR — Ранг доходности на риск
BRAZ
UBR
Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.22 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.56 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 4.96 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 12.89 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.22 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.18 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и UBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и UBR
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности UBR в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.49% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и UBR
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -97.15% | +66.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -22.68% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -91.12% | +86.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -77.76% | +66.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 8.72% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и UBR
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 10.90%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 24.50%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 24.50% | -13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 39.53% | -20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 51.72% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 55.89% | -32.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 67.16% | -43.56% |