Сравнение BRAZ с UBR
BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while UBR is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 56.81% for UBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UBR.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и UBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у UBR с доходностью 13.03%.
BRAZ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBR
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -21.46%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 56.81%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- -1.90%
Сравнение доходности по годам BRAZ и UBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 9.24% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.03% | 96.11% | -57.05% | 33.05% |
Correlation
The correlation between BRAZ and UBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between BRAZ and UBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRAZ vs. UBR — Ранг доходности на риск
BRAZ
UBR
Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | UBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.81 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.36 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.20 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и UBR
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -97.15% | +66.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -31.50% | +15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -92.84% | +76.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -77.90% | +66.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 10.63% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и UBR
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.95%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRAZ | UBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 15.51% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 41.58% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 49.62% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 55.66% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 66.68% | -43.10% |
Сравнение комиссий BRAZ и UBR
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и UBR
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности UBR в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.12% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.85% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BRAZ and UBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UBR has higher volatility (15.51%) compared to BRAZ (6.95%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs UBR's -97.15%.
On 1-year performance, UBR leads with 56.81% vs 32.60% for BRAZ. On fees, BRAZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 6.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UBR has performed better with a 56.81% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRAZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.85% for UBR.
BRAZ is categorized as Latin America Equities, while UBR is Leveraged Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while UBR tracks MSCI Brazil Index (200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.95% for UBR.
BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRAZ и UBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор