Сравнение BRAZ с UBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR).
BRAZ и UBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или UBR.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и UBR
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность -19.74%, что значительно выше, чем у UBR с доходностью -42.62%.
BRAZ
-19.74%
-4.49%
-8.58%
-14.87%
N/A
N/A
UBR
-42.62%
-9.10%
-22.21%
-35.23%
-23.11%
-16.21%
Основные характеристики
| BRAZ | UBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | -1.19 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 0.87 |
| Коэф-т Кальмара | -0.68 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | -1.15 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 12.14% | 27.29% |
| Дневная вол-ть | 19.78% | 40.21% |
| Макс. просадка | -20.41% | -97.15% |
| Текущая просадка | -20.41% | -95.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и UBR
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UBR в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между BRAZ и UBR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BRAZ c UBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и UBR
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности UBR в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 3.99% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 5.58% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и UBR
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки UBR в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и UBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и UBR
Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 5.56%, в то время как у ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.