PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с PAVE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

BRAZ и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и PAVE

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		17.07%45.42%-29.74%17.56%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		6.32%19.36%17.92%10.56%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 6.32%.

BRAZ

1 день
2.49%
1 месяц
-3.15%
С начала года
17.07%
6 месяцев
24.77%
1 год
52.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
3.29%
1 месяц
-7.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
7.40%
1 год
35.92%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с VTIBRAZ с GLDBRAZ с SMINBRAZ с VTBRAZ с FLN
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий BRAZ и PAVE

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

BRAZ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.30

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

2.90

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

10.73

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.63

-0.04

Корреляция

Корреляция между BRAZ и PAVE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и PAVE

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности PAVE в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.91%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и PAVE

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAZPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-44.08%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.56%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.70%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.30%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.39%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и PAVE

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAZPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

7.74%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

13.97%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

22.40%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

21.42%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

24.41%

-0.81%