PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRAZ с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 38.28% vs 29.88% for PAVE. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.

BRAZ

1 день
-0.18%
1 месяц
4.17%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
13.80%
1 год
38.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.19%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BRAZ

Global X Brazil Active ETF
$13.52K$16.48K$45.46K

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам BRAZ и PAVE

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		13.80%45.42%-29.74%17.80%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%10.66%

Correlation

The correlation between BRAZ and PAVE is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов BRAZ и PAVE

Секторы
BRAZ
PAVE

Финансовые услуги

36.9%

-

Энергетика

15.5%
0.2%

Сырьевые материалы

13.7%
22.1%

Промышленность

12.9%
72.3%

Коммунальные услуги

10.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.0%

-

Здравоохранение

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
0.3%

Технологии

1.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
36.9%
PAVE

-

Энергетика

BRAZ
15.5%
PAVE
0.2%

Сырьевые материалы

BRAZ
13.7%
PAVE
22.1%

Промышленность

BRAZ
12.9%
PAVE
72.3%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.7%
PAVE
3.5%

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.9%
PAVE

-

Недвижимость

BRAZ
3.0%
PAVE

-

Здравоохранение

BRAZ
2.2%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.4%
PAVE
0.3%

Технологии

BRAZ
1.0%
PAVE
1.9%

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с FLNBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMIN
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

BRAZ vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BRAZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRAZPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.47

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.09

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.52

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

8.26

-3.53

BRAZ vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и PAVE

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-44.08%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.65%

-11.91%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-2.06%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.19%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.63%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и PAVE

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 5.88% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.90%

16.64%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

20.49%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

21.72%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

24.37%

-1.00%

Сравнение комиссий BRAZ и PAVE

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и PAVE

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.57%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and PAVE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to BRAZ (5.88%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 38.28% vs 29.88% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 38.28% return vs 29.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.73% for PAVE.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while PAVE is Infrastructure Equities. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.47% for PAVE.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор