PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с PAVE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

BRAZ и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или PAVE.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и PAVE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.25

PAVE:

0.29

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.14

PAVE:

0.57

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.98

PAVE:

1.07

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.17

PAVE:

0.25

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.41

PAVE:

0.70

Индекс Язвы

BRAZ:

13.06%

PAVE:

9.46%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.66%

PAVE:

24.91%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

BRAZ:

-15.49%

PAVE:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 21.30%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 3.34%.

BRAZ

С начала года

21.30%

1 месяц

11.84%

6 месяцев

4.44%

1 год

-6.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

3.34%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-6.38%

1 год

7.13%

5 лет

27.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и PAVE

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и PAVE

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PAVE в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.43%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.52%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и PAVE

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и PAVE

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.27%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...