PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRAZ с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с GLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Trust (GLD).

BRAZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRAZ или GLD.

Корреляция

Корреляция между BRAZ и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRAZ:

-0.32

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

BRAZ:

-0.41

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

BRAZ:

0.95

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

BRAZ:

-0.32

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

BRAZ:

-0.74

GLD:

14.20

Индекс Язвы

BRAZ:

13.26%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

BRAZ:

24.60%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

BRAZ:

-31.02%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

BRAZ:

-17.02%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%.

BRAZ

С начала года

19.10%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

1.95%

1 год

-7.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

14.04%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BRAZ и GLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRAZ и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг риск-скорректированной доходности BRAZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRAZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и GLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.49%4.15%1.88%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и GLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и GLD

Текущая волатильность для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) составляет 6.90%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...