PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAZ с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD).

BRAZ и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAZ и GLD

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		17.07%45.42%-29.74%17.56%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%.

BRAZ

1 день
2.49%
1 месяц
-3.15%
С начала года
17.07%
6 месяцев
24.77%
1 год
52.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с VTIBRAZ с PAVEBRAZ с SMINBRAZ с VTBRAZ с FLN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий BRAZ и GLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

BRAZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.79

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.21

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.76

2.68

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

9.90

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.79

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между BRAZ и GLD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и GLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.91%3.41%4.16%1.88%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и GLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-45.56%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-19.21%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-13.23%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-16.17%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.20%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и GLD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 10.90% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

11.06%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

24.30%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

27.80%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

17.74%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

15.87%

+7.73%