PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAZ с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAZ с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAZ (Global X Brazil Active ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, BRAZ returned 32.60% vs 32.04% for GLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BRAZ charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности BRAZ и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRAZ показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%.

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAZ и GLD

2026 (YTD)202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%9.03%

Correlation

The correlation between BRAZ and GLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.27

Сравнение распределения секторов BRAZ и GLD

Секторы
BRAZ
GLD

Финансовые услуги

38.2%

-

Энергетика

18.3%

-

Сырьевые материалы

13.4%
100.0%

Коммунальные услуги

10.1%

-

Промышленность

6.7%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRAZ
38.2%
GLD

-

Энергетика

BRAZ
18.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

BRAZ
13.4%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

BRAZ
10.1%
GLD

-

Промышленность

BRAZ
6.7%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

BRAZ
3.7%
GLD

-

Недвижимость

BRAZ
2.8%
GLD

-

Здравоохранение

BRAZ
2.3%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

BRAZ
1.5%
GLD

-

Технологии

BRAZ
0.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

BRAZ

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Brazil Active ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с VTIBRAZ с SMINBRAZ с FLN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

BRAZ vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAZ c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAZGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.21

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.60

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.68

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

4.15

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAZ vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAZ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAZ и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAZGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BRAZ и GLD

Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAZGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.02%

-45.56%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-19.21%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-17.75%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-16.16%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

7.73%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAZ и GLD

Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAZGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.51%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

23.16%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

26.61%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

18.00%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

15.95%

+7.63%

Сравнение комиссий BRAZ и GLD

BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAZ и GLD

Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRAZ and GLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, BRAZ dropped -31.02% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 32.60% vs 32.04% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 32.60% return vs 32.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for GLD.

BRAZ is categorized as Latin America Equities, while GLD is Gold. BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.75% for BRAZ and 0.40% for GLD.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAZ и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор