Сравнение EWW с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EWW и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWW показывает доходность 10.15%, а AIA немного ниже – 10.14%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.95% соответственно.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и AIA
EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
EWW vs. AIA — Ранг доходности на риск
EWW
AIA
Сравнение EWW c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.96 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.56 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.15 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 12.29 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.21 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWW и AIA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и AIA
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AIA в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и AIA
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -60.89% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -16.52% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -51.12% | +19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | -54.64% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -9.68% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -16.81% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.28% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и AIA
Текущая волатильность для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) составляет 10.35%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что EWW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 11.21% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 19.49% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 26.41% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 24.87% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 23.19% | +2.20% |