PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 10.84%/yr for VPL. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -20.24% против 10.84% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between EWV and VPL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

-0.91

The correlation between EWV and VPL has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EWV vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.76

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.60

-5.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.49

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.04

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

15.95

-17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.76

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.60

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.63

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.34

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EWV и VPL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-55.49%

-43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-13.33%

-33.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-16.35%

-52.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-31.09%

-46.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-33.90%

-56.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-0.28%

-98.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-11.63%

-72.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

3.37%

+25.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и VPL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

7.32%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

16.71%

+14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

19.55%

+20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

17.29%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

17.29%

+17.66%

Сравнение комиссий EWV и VPL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и VPL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EWV and VPL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to VPL (7.32%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.84% vs -20.24% for EWV. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.84% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.73% for VPL.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор