PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с VPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.50%/yr vs 10.76%/yr for VPL. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: -20.50% против 10.76% соответственно.

EWV

1 день
9.12%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-27.73%
6 месяцев
-26.75%
1 год
-46.22%
3 года*
-28.99%
5 лет*
-17.97%
10 лет*
-20.50%

VPL

1 день
-5.86%
1 месяц
1.56%
С начала года
25.73%
6 месяцев
25.83%
1 год
47.86%
3 года*
22.03%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.73%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.73%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between EWV and VPL is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2007 г.

-0.91

The correlation between EWV and VPL has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EWV vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.16

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.76

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.61

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

13.71

-15.21

EWV vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и VPL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-55.49%

-43.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.16%

-13.33%

-37.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-16.35%

-54.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-31.09%

-48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.83%

-33.90%

-56.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-5.86%

-93.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.30%

-11.61%

-72.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.92%

3.50%

+27.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и VPL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

11.91%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.20%

19.95%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

22.25%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.15%

17.93%

+19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

17.52%

+17.57%

Сравнение комиссий EWV и VPL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и VPL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VPL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.96%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.66%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EWV and VPL have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (15.65%) compared to VPL (11.91%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, VPL leads with 10.76% vs -20.50% for EWV. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 11.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPL has performed better with a 10.76% return vs -20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.66% for VPL.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while VPL is Asia Pacific Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор