PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.92% против 21.84% соответственно.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий EWV и SPUU

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

EWV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.78

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.29

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.25

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

5.36

-6.41

EWV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.78

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.49

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

0.61

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.56

-1.01

Корреляция

Корреляция между EWV и SPUU составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SPUU

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок EWV и SPUU

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-59.35%

-39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-23.10%

-38.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

-46.59%

-30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

-59.35%

-31.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-12.15%

-86.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-9.62%

-74.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

5.41%

+37.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

10.73%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

19.20%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

36.23%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

33.47%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

35.72%

-0.73%