Сравнение EWV с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EWV и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -19.92% против 21.84% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и SPUU
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EWV vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EWV
SPUU
Сравнение EWV c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.78 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.29 | -2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.25 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.36 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.78 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.49 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.61 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между EWV и SPUU составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и SPUU
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и SPUU
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -59.35% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -23.10% | -38.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -46.59% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -59.35% | -31.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -12.15% | -86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -9.62% | -74.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 5.41% | +37.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и SPUU
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 10.73% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 19.20% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 36.23% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 33.47% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 35.72% | -0.73% |