PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.24%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности EWV и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -20.24% против 24.77% соответственно.

EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-27.97%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between EWV and SPUU is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.65

The correlation between EWV and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

EWV vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.26

-3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
2.87

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.96

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

13.06

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.26

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.61

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.69

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.63

-1.10

Просадки

Сравнение просадок EWV и SPUU

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-59.35%

-39.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-18.19%

-28.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

-35.18%

-33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

-46.59%

-31.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

-59.35%

-30.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-1.27%

-97.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-9.51%

-74.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

4.12%

+24.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и SPUU

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

5.71%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

18.09%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

23.90%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

33.46%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

35.77%

-0.82%

Сравнение комиссий EWV и SPUU

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и SPUU

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

EWV and SPUU have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -20.24% for EWV. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 1.34% for SPUU.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор