PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с NOBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 9.76%/yr for NOBL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.64% против 9.76% соответственно.

EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

NOBL

1 день
2.38%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
5.51%
С начала года
11.29%
1 год
14.89%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.91%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		11.29%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EWV and NOBL is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between EWV and NOBL has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EWV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.27

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
1.95

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.64

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.15

-5.54

EWV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и NOBL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-35.43%

-63.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-9.11%

-41.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-15.36%

-55.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-17.92%

-61.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-35.43%

-54.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-0.69%

-98.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-3.47%

-80.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

3.60%

+29.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

4.72%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

8.85%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

11.82%

+30.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

14.47%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

16.61%

+18.55%

Сравнение комиссий EWV и NOBL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и NOBL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности NOBL в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.03%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EWV and NOBL have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.76% vs -19.64% for EWV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.76% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.03% for NOBL.

EWV is categorized as Japan Equities, while NOBL is Dividend. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор