PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -20.10%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -20.10% против 9.58% соответственно.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EWV and NOBL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.57

The correlation between EWV and NOBL shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EWV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.92

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.42

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.15

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.98

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

0.92

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EWV и NOBL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-35.43%

-63.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-9.11%

-38.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-15.36%

-53.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-17.92%

-59.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

-35.43%

-54.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-4.99%

-94.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-3.48%

-80.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

3.51%

+25.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и NOBL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

2.40%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

8.05%

+23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

11.37%

+28.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

14.39%

+22.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

16.60%

+18.35%

Сравнение комиссий EWV и NOBL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и NOBL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EWV and NOBL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -20.10% for EWV. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.10% for NOBL.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор