Сравнение EWV с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EWV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWV и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.92% против 9.54% соответственно.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и NOBL
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EWV vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EWV
NOBL
Сравнение EWV c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.41 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 0.70 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.54 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 1.89 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.41 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.44 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.64 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между EWV и NOBL составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и NOBL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и NOBL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -35.43% | -63.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -11.20% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | -17.92% | -59.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | -35.43% | -55.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -7.07% | -91.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -3.45% | -80.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 3.18% | +39.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и NOBL
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 3.55% | +16.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 8.06% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 15.24% | +29.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 14.39% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 16.59% | +18.40% |