PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и MULL


2026 (YTD)20252024
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%2.10%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EWV и MULL

EWV берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EWV vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

6.53

-7.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

3.77

-5.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

16.69

-17.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

46.83

-47.88

EWV vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

6.53

-7.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

1.91

-2.37

Корреляция

Корреляция между EWV и MULL составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и MULL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и MULL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-72.29%

-26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-53.09%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-39.05%

-59.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-21.99%

-62.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

18.92%

+23.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и MULL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

47.87%

-28.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

99.70%

-68.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

130.90%

-86.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

130.06%

-93.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

130.06%

-95.07%