Сравнение EWV с IQQQ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | 7.93% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between EWV and IQQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between EWV and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
EWV
IQQQ
Сравнение EWV c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.18 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 7.13 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и IQQQ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -20.41% | -78.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -11.13% | -39.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -5.41% | -93.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -3.63% | -80.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 3.39% | +29.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и IQQQ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.12% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 14.46% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 17.70% | +24.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 19.16% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.16% | +16.00% |
Сравнение комиссий EWV и IQQQ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и IQQQ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and IQQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -45.59% for EWV. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор