PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 16.36% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

HEWJ

1 день
-1.61%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
12.52%
С начала года
20.47%
1 год
51.16%
3 года*
28.77%
5 лет*
21.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и HEWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
20.47%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%

Correlation

The correlation between EWV and HEWJ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.84

The correlation between EWV and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

EWV vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.45

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.96

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

18.25

-19.64

EWV vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и HEWJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и HEWJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-31.53%

-67.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-10.37%

-40.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-20.90%

-50.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-20.90%

-58.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-31.53%

-58.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.78%

-94.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-6.58%

-77.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

2.81%

+30.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и HEWJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

7.58%

+6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

15.85%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.23%

+22.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

19.34%

+17.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

19.46%

+15.70%

Сравнение комиссий EWV и HEWJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и HEWJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности HEWJ в 4.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.13%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы


EWV and HEWJ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to HEWJ (7.58%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs HEWJ's -31.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.36% vs -19.64% for EWV. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.36% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.13% for HEWJ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор