Сравнение EWV с HEWJ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 16.36%/yr for HEWJ. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и HEWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 20.47%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям HEWJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 16.36% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
HEWJ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 20.47%
- 1 год
- 51.16%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 21.94%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам EWV и HEWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 20.47% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
Correlation
The correlation between EWV and HEWJ is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.84 |
The correlation between EWV and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. HEWJ — Ранг доходности на риск
EWV
HEWJ
Сравнение EWV c HEWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | HEWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.96 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 18.25 | -19.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и HEWJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и HEWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -31.53% | -67.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -10.37% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -20.90% | -50.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -20.90% | -58.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -31.53% | -58.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.78% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -6.58% | -77.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 2.81% | +30.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и HEWJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | HEWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.58% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 15.85% | +19.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.23% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 19.34% | +17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.46% | +15.70% |
Сравнение комиссий EWV и HEWJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HEWJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и HEWJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности HEWJ в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.13% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and HEWJ have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to HEWJ (7.58%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs HEWJ's -31.53%.
On 10-year performance, HEWJ leads with 16.36% vs -19.64% for EWV. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.36% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.13% for HEWJ.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.49% for HEWJ.
HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и HEWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор