PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 16.31%/yr for DBJP. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 20.76%, а DBJP немного выше – 20.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции DBJP немного впереди с 16.31%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between HEWJ and DBJP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.98

The correlation between HEWJ and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и DBJP

Секторы
HEWJ
DBJP

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

HEWJ
26.0%
DBJP
26.0%

Технологии

HEWJ
19.1%
DBJP
19.1%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
DBJP
17.5%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
DBJP
12.2%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
DBJP
7.9%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
DBJP
6.3%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
DBJP
3.6%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
DBJP
3.0%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
DBJP
2.3%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
DBJP
1.1%

Энергетика

HEWJ
1.1%
DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOOHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFADBJP с FJSCX

Доходность на риск

HEWJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.99

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.24

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

20.44

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DBJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-31.30%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.39%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-21.50%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.50%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-31.30%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.29%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.66%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DBJP

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 3.70% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.53%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.79%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

18.68%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.93%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.46%

+0.19%

Сравнение комиссий HEWJ и DBJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DBJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HEWJ and DBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEWJ has higher volatility (3.70%) compared to DBJP (3.53%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.31% vs 16.27% for HEWJ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.31% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.33% for DBJP.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.45% for DBJP.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор