PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с DBJP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

HEWJ и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		9.63%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 9.72%, а DBJP немного ниже – 9.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 15.43%, а акции DBJP немного впереди с 15.47%.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

DBJP

1 день
2.73%
1 месяц
-2.62%
С начала года
9.63%
6 месяцев
22.76%
1 год
45.69%
3 года*
29.91%
5 лет*
19.11%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJPHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFADBJP с FJSCX

Сравнение комиссий HEWJ и DBJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEWJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.94

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.62

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.69

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

14.11

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.94

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

0.00

Корреляция

Корреляция между HEWJ и DBJP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DBJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DBJP в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.57%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DBJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-31.30%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.11%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-21.50%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-31.30%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.71%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.35%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DBJP

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.97% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.74%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.81%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.64%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.88%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.78%

+0.22%