Сравнение HEWJ с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
HEWJ и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или DBJP.
Основные характеристики
| HEWJ | DBJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.55% | 19.00% |
| Дох-ть за 1 год | 42.52% | 42.76% |
| Дох-ть за 3 года | 18.21% | 18.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.58% | 15.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 11.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.65 |
| Дневная вол-ть | 15.34% | 15.34% |
| Макс. просадка | -31.53% | -31.30% |
| Current Drawdown | -2.30% | -2.29% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и DBJP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и DBJP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 18.55%, а DBJP немного выше – 19.00%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HEWJ – 11.94% и акции DBJP – 11.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и DBJP
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и DBJP
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBJP в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.71% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 4.38% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и DBJP
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и DBJP
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 4.59% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.