Сравнение HEWJ с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
HEWJ и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или DBJP.
Корреляция
Корреляция между HEWJ и DBJP составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и DBJP
Основные характеристики
HEWJ:
1.23
DBJP:
1.22
HEWJ:
1.63
DBJP:
1.60
HEWJ:
1.24
DBJP:
1.23
HEWJ:
1.18
DBJP:
1.14
HEWJ:
3.72
DBJP:
3.72
HEWJ:
6.60%
DBJP:
6.61%
HEWJ:
20.06%
DBJP:
20.17%
HEWJ:
-31.53%
DBJP:
-31.30%
HEWJ:
-6.80%
DBJP:
-6.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 22.45%, а DBJP немного выше – 22.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции DBJP немного впереди с 10.09%.
HEWJ
22.45%
1.08%
2.03%
23.61%
14.33%
10.05%
DBJP
22.73%
0.69%
2.03%
23.53%
14.55%
10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и DBJP
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и DBJP
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности DBJP в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.24% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.86% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и DBJP
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и DBJP
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 5.02% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.