Сравнение HEWJ с FLJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).
HEWJ и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и FLJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 8.68% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 1.20% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 8.49% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 8.68%, а FLJH немного ниже – 8.49%.
HEWJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 15.36%
FLJH
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 28.30%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и FLJH
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Доходность на риск
HEWJ vs. FLJH — Ранг доходности на риск
HEWJ
FLJH
Сравнение HEWJ c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.70 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.35 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.34 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 12.32 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.70 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и FLJH составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и FLJH
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности FLJH в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.69% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.60% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и FLJH
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -31.51% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -10.80% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -20.39% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.70% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -5.39% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и FLJH
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 7.79% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.50% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 23.00% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.50% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.90% | +0.10% |