PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с FLJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.44%/yr vs 20.83%/yr for FLJH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 20.76%, а FLJH немного ниже – 20.41%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%1.20%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between HEWJ and FLJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between HEWJ and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и FLJH

Секторы
HEWJ
FLJH

Промышленность

26.0%
26.6%

Технологии

19.1%
17.4%

Финансовые услуги

17.6%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.1%

Здравоохранение

6.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.3%

Недвижимость

2.3%
3.4%

Коммунальные услуги

1.1%
1.3%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

HEWJ
26.0%
FLJH
26.6%

Технологии

HEWJ
19.1%
FLJH
17.4%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
FLJH
15.9%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
FLJH
12.8%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
FLJH
7.1%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
FLJH
5.9%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
FLJH
4.2%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
FLJH
4.3%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
FLJH
3.4%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
FLJH
1.3%

Энергетика

HEWJ
1.1%
FLJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOOHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW

Доходность на риск

HEWJ vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.70

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.48

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

17.57

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJFLJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.75

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLJH

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-31.51%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.80%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-20.39%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.39%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.31%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLJH

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.25%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.38%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.97%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.51%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.82%

-0.17%

Сравнение комиссий HEWJ и FLJH

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLJH

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FLJH в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, HEWJ and FLJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEWJ has higher volatility (3.70%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 20.83% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.24% for FLJH.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.09% for FLJH.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор