PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и FLJH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.61%
108.57%
HEWJ
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.10

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.30

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.04

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.12

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.32

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

HEWJ:

7.85%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.44%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

HEWJ:

-9.18%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью -4.12%.


HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и FLJH

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.10
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.30
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEWJ: 1.04
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.12
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.32
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.14
HEWJ
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и FLJH

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FLJH в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и FLJH

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-7.34%
HEWJ
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и FLJH

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеют волатильность 15.52% и 15.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
15.03%
HEWJ
FLJH