PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.93%
67.36%
HEWJ
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.02%

5 лет

12.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и EWJV

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEWJ: 1.06
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.47
HEWJ
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EWJV

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EWJV в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EWJV

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-2.67%
HEWJ
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EWJV

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.38%
HEWJ
EWJV