PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 20.76%, а DXJ немного ниже – 20.35%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 16.27% против 18.20% соответственно.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between HEWJ and DXJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.96

The correlation between HEWJ and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и DXJ

Секторы
HEWJ
DXJ

Промышленность

26.0%
27.4%

Технологии

19.1%
12.9%

Финансовые услуги

17.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.7%

Здравоохранение

6.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

3.0%
8.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

1.1%
1.7%

Промышленность

HEWJ
26.0%
DXJ
27.4%

Технологии

HEWJ
19.1%
DXJ
12.9%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
DXJ
18.3%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
DXJ
6.8%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
DXJ
8.5%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
DXJ

-

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
DXJ
0.1%

Энергетика

HEWJ
1.1%
DXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с VOOHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HEWJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.25

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.36

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.15

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

20.14

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.27

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DXJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-49.63%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.98%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-22.19%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-22.19%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-39.14%

+7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-14.34%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.80%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DXJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.40%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.44%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.96%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

20.18%

-0.53%

Сравнение комиссий HEWJ и DXJ

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DXJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HEWJ and DXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEWJ has higher volatility (3.70%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 16.27% for HEWJ. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.07% for DXJ.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор