Сравнение HEWJ с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
HEWJ и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.43% против 17.51% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и DXJ
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
HEWJ vs. DXJ — Ранг доходности на риск
HEWJ
DXJ
Сравнение HEWJ c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.88 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.91 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 15.24 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.24 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и DXJ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и DXJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и DXJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -49.63% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.65% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -22.19% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -39.14% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.69% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -14.44% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и DXJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.27% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.82% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 22.85% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.93% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 20.51% | -0.51% |