PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HEFA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.85%
153.05%
HEWJ
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.10

HEFA:

0.42

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.30

HEFA:

0.69

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.04

HEFA:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.12

HEFA:

0.49

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.32

HEFA:

2.17

Индекс Язвы

HEWJ:

7.85%

HEFA:

3.23%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.44%

HEFA:

16.64%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

HEWJ:

-9.18%

HEFA:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.56% соответственно.


HEWJ

С начала года

-4.39%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

1.02%

1 год

1.50%

5 лет

17.85%

10 лет

8.33%

HEFA

С начала года

2.30%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.40%

5 лет

14.56%

10 лет

7.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и HEFA

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и HEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

HEFA
Ранг риск-скорректированной доходности HEFA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEFA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.10
HEFA: 0.42
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.30
HEFA: 0.69
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEWJ: 1.04
HEFA: 1.10
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.12
HEFA: 0.49
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.32
HEFA: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.42
HEWJ
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности HEFA в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.30%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
3.02%3.09%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEFA

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-5.10%
HEWJ
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
12.13%
HEWJ
HEFA