PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с HEFA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.39%/yr vs 13.44%/yr for HEFA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 17.39% против 13.44% соответственно.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
3.59%
С начала года
20.99%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.81%
3 года*
28.51%
5 лет*
21.47%
10 лет*
17.39%

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
2.28%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.01%
1 год
28.51%
3 года*
19.36%
5 лет*
13.67%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.99%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		12.06%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between HEWJ and HEFA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.82

The correlation between HEWJ and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и HEFA

Секторы
HEWJ
HEFA

Технологии

23.5%
12.5%

Промышленность

22.8%
18.0%

Финансовые услуги

17.9%
24.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.3%

Здравоохранение

5.7%
9.5%

Сырьевые материалы

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.5%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Коммунальные услуги

1.0%
3.4%

Энергетика

0.9%
3.3%

Технологии

HEWJ
23.5%
HEFA
12.5%

Промышленность

HEWJ
22.8%
HEFA
18.0%

Финансовые услуги

HEWJ
17.9%
HEFA
24.3%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
HEFA
7.1%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.4%
HEFA
4.3%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
HEFA
9.5%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
HEFA
6.0%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.3%
HEFA
6.5%

Недвижимость

HEWJ
1.9%
HEFA
1.4%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.0%
HEFA
3.4%

Энергетика

HEWJ
0.9%
HEFA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с DXJHEWJ с HEEMHEWJ с VOO
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

HEWJ vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

3.01

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.96

12.59

+7.37

HEWJ vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEFA равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEFA

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-32.39%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.52%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.28%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-14.79%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-32.39%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.63%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.15%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.27%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEFA

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

4.49%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

10.74%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

13.10%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

13.86%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

15.71%

+3.80%

Сравнение комиссий HEWJ и HEFA

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности HEFA в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.92%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and HEFA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (8.10%) compared to HEFA (4.49%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.39% vs 13.44% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.39% return vs 13.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.92% for HEFA.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while HEFA is Foreign Large Cap Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.35% for HEFA.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор