Сравнение HEWJ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEWJ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEFA.
Основные характеристики
| HEWJ | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 9.33% |
| Дох-ть за 1 год | 42.18% | 18.92% |
| Дох-ть за 3 года | 17.53% | 10.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 10.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 9.70% |
| Макс. просадка | -31.53% | -32.39% |
| Current Drawdown | -3.02% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEFA
С начала года, HEWJ показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 11.94% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEFA
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности HEFA в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.72% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.76% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEFA
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.