Сравнение HEWJ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEWJ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEFA.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEFA
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 10.17% против 8.54% соответственно.
HEWJ
21.64%
0.62%
0.01%
20.42%
14.87%
10.17%
HEFA
12.34%
-2.44%
-1.50%
16.05%
9.99%
8.54%
Основные характеристики
| HEWJ | HEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 2.08 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 8.11 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 10.92% |
| Макс. просадка | -31.53% | -32.39% |
| Текущая просадка | -7.42% | -2.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEFA
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HEFA в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.87% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEFA
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.