Сравнение HEWJ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEWJ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEFA.
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEFA
Основные характеристики
HEWJ:
0.73
HEFA:
1.52
HEWJ:
1.04
HEFA:
2.04
HEWJ:
1.15
HEFA:
1.28
HEWJ:
0.71
HEFA:
1.73
HEWJ:
2.18
HEFA:
7.69
HEWJ:
6.77%
HEFA:
2.20%
HEWJ:
20.23%
HEFA:
11.11%
HEWJ:
-31.53%
HEFA:
-32.39%
HEWJ:
-6.91%
HEFA:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.00% соответственно.
HEWJ
-1.99%
1.25%
-2.97%
13.74%
14.16%
10.30%
HEFA
2.33%
3.25%
2.88%
15.77%
9.67%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEFA
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEWJ и HEFA
HEWJ
HEFA
Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HEFA в 3.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 2.25% | 2.20% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 3.02% | 3.09% | 3.01% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEFA
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.