Сравнение HEWJ с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
HEWJ и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и HEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 2.09% | 27.63% | -9.33% | 16.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEFA по среднегодовой доходности: 15.43% против 12.30% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEFA
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HEFA в 0.35%.
Доходность на риск
HEWJ vs. HEFA — Ранг доходности на риск
HEWJ
HEFA
Сравнение HEWJ c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | HEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.03 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.08 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 8.91 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEFA
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HEFA в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEFA
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -32.39% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.64% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -14.79% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -32.39% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.58% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -4.21% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.73% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEFA
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | HEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.88% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 9.67% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 16.72% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.66% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.90% | +4.10% |