Сравнение HEWJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
HEWJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 8.68% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 5.64% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 15.36% против 8.89% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 15.36%
EWJ
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и EWJ
И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
HEWJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск
HEWJ
EWJ
Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.40 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.01 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.27 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 8.26 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.10 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и EWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EWJ в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.69% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.28% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и EWJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -60.93% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.59% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -33.14% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -33.14% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -9.24% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -21.84% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.73% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и EWJ
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.86% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.11% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 22.00% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.13% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.32% | +2.68% |