PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEWJ с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и EWJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HEWJ с EWJ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

HEWJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или EWJ.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.25

EWJ:

0.54

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.45

EWJ:

0.79

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

EWJ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.25

EWJ:

0.69

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.66

EWJ:

2.09

Индекс Язвы

HEWJ:

7.98%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.93%

EWJ:

21.38%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

HEWJ:

-2.43%

EWJ:

-1.11%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.85% против 5.31% соответственно.

HEWJ

С начала года

2.72%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

5.99%

1 год

4.95%

3 года

20.01%

5 лет

17.46%

10 лет

8.85%

EWJ

С начала года

10.46%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

8.02%

1 год

9.95%

3 года

10.80%

5 лет

7.87%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий HEWJ и EWJ

И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.

HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что сопоставимо с доходностью EWJ в 2.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		2.14%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.12%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EWJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...