PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и EWJ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.22%
90.65%
HEWJ
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

EWJ:

0.63

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

EWJ:

0.51

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

EWJ:

1.55

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

EWJ:

21.47%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

EWJ:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.02% соответственно.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

EWJ

С начала года

5.47%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

6.89%

1 год

7.86%

5 лет

8.13%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и EWJ

И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
EWJ: 0.35
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
EWJ: 0.63
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEWJ: 1.06
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
EWJ: 0.51
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
EWJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.35
HEWJ
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EWJ в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EWJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-1.53%
HEWJ
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.35%
HEWJ
EWJ