Сравнение HEWJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
HEWJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или EWJ.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и EWJ
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 10.17% против 5.53% соответственно.
HEWJ
21.64%
0.62%
0.01%
20.42%
14.87%
10.17%
EWJ
6.61%
-3.21%
-1.21%
11.21%
4.44%
5.53%
Основные характеристики
| HEWJ | EWJ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 3.28 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 17.21% |
| Макс. просадка | -31.53% | -58.89% |
| Текущая просадка | -7.42% | -7.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и EWJ
И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Корреляция
Корреляция между HEWJ и EWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности EWJ в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 2.04% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и EWJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и EWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.