PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с EWJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds from iShares - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.60%/yr vs 9.71%/yr for EWJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 17.60% против 9.71% соответственно.

HEWJ

1 день
0.82%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.98%
6 месяцев
22.44%
1 год
55.15%
3 года*
28.93%
5 лет*
21.67%
10 лет*
17.60%

EWJ

1 день
0.84%
1 месяц
1.07%
С начала года
16.30%
6 месяцев
15.92%
1 год
34.47%
3 года*
18.70%
5 лет*
8.98%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.98%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.30%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between HEWJ and EWJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between HEWJ and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и EWJ

Секторы
HEWJ
EWJ

Технологии

23.5%
21.7%

Промышленность

22.8%
24.5%

Финансовые услуги

17.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
8.9%

Здравоохранение

5.7%
5.6%

Сырьевые материалы

3.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

0.9%
0.9%

Технологии

HEWJ
23.5%
EWJ
21.7%

Промышленность

HEWJ
22.8%
EWJ
24.5%

Финансовые услуги

HEWJ
17.9%
EWJ
17.0%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
EWJ
11.9%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.4%
EWJ
8.9%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
EWJ
5.6%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
EWJ
3.4%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.3%
EWJ
3.3%

Недвижимость

HEWJ
1.9%
EWJ
1.9%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.0%
EWJ
1.0%

Энергетика

HEWJ
0.9%
EWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEMHEWJ с VOO
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с JPXNEWJ с BBJP

Доходность на риск

HEWJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.67

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.35

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

2.55

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.38

8.53

+11.86

HEWJ vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EWJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-60.93%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.59%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-14.68%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-33.14%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.14%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.69%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-21.70%

+15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.05%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 8.00% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

16.67%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

20.70%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

18.50%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.33%

+2.18%

Сравнение комиссий HEWJ и EWJ

И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности EWJ в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.81%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.18%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and EWJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to EWJ (7.97%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs EWJ's -60.93%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.60% vs 9.71% for EWJ. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.60% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ and EWJ have the same expense ratio: 0.49% per year.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.81% for EWJ.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор