Сравнение HEWJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
HEWJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или EWJ.
Основные характеристики
| HEWJ | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.67% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 42.18% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 17.53% | 1.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.40% | 5.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.94% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.35 |
| Дневная вол-ть | 15.29% | 14.80% |
| Макс. просадка | -31.53% | -58.89% |
| Current Drawdown | -3.02% | -4.68% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и EWJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и EWJ
С начала года, HEWJ показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и EWJ
И HEWJ, и EWJ имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и EWJ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности EWJ в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.72% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и EWJ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и EWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.56% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.