Сравнение EWV с FLJH
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -18.13%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности EWV и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
FLJH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -3.82% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.27% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
Correlation
The correlation between EWV and FLJH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | -0.78 |
The correlation between EWV and FLJH has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. FLJH — Ранг доходности на риск
EWV
FLJH
Сравнение EWV c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.16 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 15.64 | -17.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и FLJH
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -31.51% | -67.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -10.80% | -40.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -20.39% | -50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -20.39% | -59.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -4.01% | -95.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -5.27% | -79.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 2.87% | +30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и FLJH
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 6.77% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 15.03% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 19.26% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 18.72% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.88% | +15.28% |
Сравнение комиссий EWV и FLJH
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и FLJH
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FLJH в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 2.50% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and FLJH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs FLJH's -31.51%.
On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs -18.13% for EWV. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.50% for FLJH.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.09% for FLJH.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор