PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и FLJH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-3.82%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between EWV and FLJH is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

-0.78

The correlation between EWV and FLJH has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Доходность на риск

EWV vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.42

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.16

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

15.64

-17.03

EWV vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и FLJH

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и FLJH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-31.51%

-67.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-10.80%

-40.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-20.39%

-50.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-20.39%

-59.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-4.01%

-95.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-5.27%

-79.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

2.87%

+30.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и FLJH

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

6.77%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

15.03%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

19.26%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.72%

+18.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

19.88%

+15.28%

Сравнение комиссий EWV и FLJH

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и FLJH

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности FLJH в 2.50%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы


EWV and FLJH have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to FLJH (6.77%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs -18.13% for EWV. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.50% for FLJH.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.09% for FLJH.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор