PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLJH с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и FLJP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.80%
-3.47%
FLJH
FLJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.80

FLJP:

0.25

Коэф-т Сортино

FLJH:

1.12

FLJP:

0.45

Коэф-т Омега

FLJH:

1.16

FLJP:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.77

FLJP:

0.37

Коэф-т Мартина

FLJH:

2.64

FLJP:

0.92

Индекс Язвы

FLJH:

5.97%

FLJP:

4.66%

Дневная вол-ть

FLJH:

19.75%

FLJP:

17.07%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLJH:

-5.40%

FLJP:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью -1.40%.


FLJH

С начала года

-2.11%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

-1.80%

1 год

14.75%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

-1.40%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-3.47%

1 год

3.36%

5 лет

4.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и FLJP

И FLJH, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии FLJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.800.25
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.120.45
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.161.06
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.770.37
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.640.92
FLJH
FLJP

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FLJP равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80
0.25
FLJH
FLJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLJP

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности FLJP в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.17%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
4.62%4.56%3.00%1.91%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLJP

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.40%
-8.11%
FLJH
FLJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLJP

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.19%
4.44%
FLJH
FLJP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab