PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLJH с FLJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJH с FLJP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).

FLJH и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJH или FLJP.

Корреляция

Корреляция между FLJH и FLJP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.20

FLJP:

0.47

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.35

FLJP:

0.67

Коэф-т Омега

FLJH:

1.05

FLJP:

1.09

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.17

FLJP:

0.55

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.48

FLJP:

1.63

Индекс Язвы

FLJH:

6.95%

FLJP:

4.81%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.88%

FLJP:

20.72%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

FLJP:

-32.49%

Текущая просадка

FLJH:

-3.48%

FLJP:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 8.39%.

FLJH

С начала года

-0.13%

1 месяц

6.08%

6 месяцев

3.02%

1 год

4.98%

3 года

19.90%

5 лет

18.26%

10 лет

N/A

FLJP

С начала года

8.39%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

9.53%

1 год

9.74%

3 года

10.28%

5 лет

8.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Сравнение комиссий FLJH и FLJP

И FLJH, и FLJP имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и FLJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг риск-скорректированной доходности FLJP, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и FLJP

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности FLJP в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		5.07%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.20%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и FLJP

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и FLJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и FLJP

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...