PortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с DBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и DBJP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.42%
106.94%
FLJH
DBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.20

DBJP:

0.16

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.42

DBJP:

0.39

Коэф-т Омега

FLJH:

1.06

DBJP:

1.06

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.24

DBJP:

0.19

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.70

DBJP:

0.53

Индекс Язвы

FLJH:

6.87%

DBJP:

7.85%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.76%

DBJP:

25.49%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

DBJP:

-31.30%

Текущая просадка

FLJH:

-6.07%

DBJP:

-7.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность -2.81%, а DBJP немного ниже – -2.92%.


FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

DBJP

С начала года

-2.92%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

2.46%

1 год

4.75%

5 лет

18.43%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и DBJP

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.


График комиссии DBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBJP: 0.46%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и DBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

DBJP
Ранг риск-скорректированной доходности DBJP, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJH: 0.20
DBJP: 0.16
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJH: 0.42
DBJP: 0.39
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJH: 1.06
DBJP: 1.06
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJH: 0.24
DBJP: 0.19
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJH: 0.70
DBJP: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.16
FLJH
DBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DBJP

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности DBJP в 2.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
2.88%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%10.53%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DBJP

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-7.44%
FLJH
DBJP

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DBJP

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 15.11% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
15.47%
FLJH
DBJP