Сравнение FLJH с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
FLJH и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJH или DBJP.
Основные характеристики
| FLJH | DBJP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.81% | 24.87% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 17.34% | 16.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.33% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 4.13 |
| Индекс Язвы | 5.59% | 6.24% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 19.95% |
| Макс. просадка | -31.36% | -31.30% |
| Текущая просадка | -4.18% | -5.17% |
Корреляция
Корреляция между FLJH и DBJP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и DBJP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность 24.81%, а DBJP немного выше – 24.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и DBJP
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLJH c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и DBJP
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности DBJP в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 22.37% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.02% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% | 10.53% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и DBJP
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и DBJP
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.