PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 21.52%/yr for DBJP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность 20.41%, а DBJP немного выше – 20.90%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%1.14%

Correlation

The correlation between FLJH and DBJP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between FLJH and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и DBJP

Секторы
FLJH
DBJP

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

FLJH
26.6%
DBJP
26.0%

Технологии

FLJH
17.4%
DBJP
19.1%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
DBJP
17.5%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
DBJP
12.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
DBJP
7.9%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
DBJP
6.3%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
DBJP
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
DBJP
3.6%

Недвижимость

FLJH
3.4%
DBJP
2.3%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
DBJP
1.1%

Энергетика

FLJH
1.0%
DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с HEFADBJP с FJSCX

Доходность на риск

FLJH vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.92

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.99

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

5.24

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

20.44

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLJH и DBJP

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-31.30%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.39%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-21.50%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.50%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-7.29%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и DBJP

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.53%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.79%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.68%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.93%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.46%

+0.36%

Сравнение комиссий FLJH и DBJP

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и DBJP

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FLJH and DBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBJP has higher volatility (3.53%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs DBJP's -31.30%.

On 5-year performance, DBJP leads with 21.52% vs 20.83% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBJP has performed better with a 21.52% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

FLJH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.33% for DBJP.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор