Сравнение FLJH с DBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).
FLJH и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и DBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLJH и DBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 9.29% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -2.75% | 12.68% | 10.65% | 20.34% | -14.66% | 1.26% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 9.63% | 29.51% | 25.53% | 36.21% | -4.19% | 13.04% | 10.53% | 20.87% | -14.82% | 1.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность 9.29%, а DBJP немного выше – 9.63%.
FLJH
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- —
DBJP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 29.91%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и DBJP
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DBJP в 0.46%.
Доходность на риск
FLJH vs. DBJP — Ранг доходности на риск
FLJH
DBJP
Сравнение FLJH c DBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJH | DBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.94 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.62 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.69 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 14.11 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJH | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FLJH и DBJP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и DBJP
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DBJP в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.57% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.57% | 2.81% | 2.80% | 5.21% | 0.80% | 2.30% | 2.53% | 2.56% | 3.87% | 2.07% | 1.13% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и DBJP
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и DBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLJH | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -31.30% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.11% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -21.50% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.71% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -7.35% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.16% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и DBJP
Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) имеют волатильность 7.76% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLJH | DBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 7.74% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 14.81% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 23.64% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 18.88% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 19.78% | +0.12% |