PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLJH с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с EWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while EWJ tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 21.25%/yr vs 9.58%/yr for EWJ. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 18.50%.

FLJH

1 день
0.71%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.42%
С начала года
20.85%
1 год
39.29%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.25%
10 лет*
—
Всё время*
14.50%

EWJ

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
9.36%
С начала года
18.50%
1 год
32.29%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.15%
Всё время*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWJ

iShares MSCI Japan ETF
$394.57M$423.54M$511.90M

FLJH

Franklin FTSE Japan Hedged ETF
$3.06M$1.95M$1.54M

Сравнение доходности по годам FLJH и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.85%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		18.50%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%1.92%

Correlation

The correlation between FLJH and EWJ is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.80

The correlation between FLJH and EWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и EWJ

Секторы
FLJH
EWJ

Промышленность

23.5%
22.9%

Технологии

23.1%
24.9%

Финансовые услуги

16.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
8.1%

Здравоохранение

5.2%
5.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.4%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.8%

Промышленность

FLJH
23.5%
EWJ
22.9%

Технологии

FLJH
23.1%
EWJ
24.9%

Финансовые услуги

FLJH
16.2%
EWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.1%
EWJ
11.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
EWJ
8.1%

Здравоохранение

FLJH
5.2%
EWJ
5.3%

Сырьевые материалы

FLJH
4.0%
EWJ
3.1%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.0%
EWJ
3.4%

Недвижимость

FLJH
2.9%
EWJ
1.9%

Коммунальные услуги

FLJH
1.2%
EWJ
1.0%

Энергетика

FLJH
0.8%
EWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с OARKFLJH с SCHDFLJH с FLSW
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

FLJH vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLJH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLJHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.55

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.19

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.39

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.82

7.63

+5.19

FLJH vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EWJ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EWJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-60.93%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-13.59%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-14.68%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.14%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.87%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-21.64%

+16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.24%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EWJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 5.72%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.16%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

17.78%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

20.97%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

18.70%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.45%

+2.43%

Сравнение комиссий FLJH и EWJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EWJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности EWJ в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.74%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.49%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and EWJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJ has higher volatility (7.16%) compared to FLJH (5.72%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs EWJ's -60.93%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.25% vs 9.58% for EWJ. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.25% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWJ.

EWJ has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.49% for FLJH.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.49% for EWJ.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор