PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLJH с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJH с EWJ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).

FLJH и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJH или EWJ.

Корреляция

Корреляция между FLJH и EWJ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.16

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.41

EWJ:

0.64

Коэф-т Омега

FLJH:

1.06

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.22

EWJ:

0.52

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.64

EWJ:

1.57

Индекс Язвы

FLJH:

6.94%

EWJ:

4.86%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.89%

EWJ:

21.30%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

FLJH:

-3.58%

EWJ:

-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 7.76%.

FLJH

С начала года

-0.23%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

2.78%

1 год

3.95%

3 года

20.28%

5 лет

18.23%

10 лет

N/A

EWJ

С начала года

7.76%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

9.16%

1 год

7.50%

3 года

10.22%

5 лет

8.43%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий FLJH и EWJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.

EWJ
iShares MSCI Japan ETF
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EWJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности EWJ в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		5.07%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%0.00%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		2.18%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EWJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EWJ

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...