PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJH и EWJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
9.29%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
7.11%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%.


FLJH

1 день
2.72%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.29%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.53%
3 года*
28.77%
5 лет*
18.48%
10 лет*

EWJ

1 день
2.42%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.85%
1 год
32.61%
3 года*
17.20%
5 лет*
7.13%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares MSCI Japan ETF

Сравнение комиссий FLJH и EWJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.


Доходность на риск

FLJH vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLJHEWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.49

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.12

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.35

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.34

8.67

+3.67

FLJH vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLJHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.40

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.10

+0.59

Корреляция

Корреляция между FLJH и EWJ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EWJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EWJ в 4.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
3.57%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
4.22%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EWJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FLJHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-60.93%

+29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.59%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.14%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.97%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-21.84%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.68%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EWJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 7.76%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FLJHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.02%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

15.04%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

21.96%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.12%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.32%

+2.58%