Сравнение FLJH с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
FLJH и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLJH или EWJ.
Основные характеристики
| FLJH | EWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.81% | 8.97% |
| Дох-ть за 1 год | 26.91% | 16.87% |
| Дох-ть за 3 года | 17.34% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.33% | 4.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 4.17 |
| Индекс Язвы | 5.59% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 17.34% |
| Макс. просадка | -31.36% | -58.89% |
| Текущая просадка | -4.18% | -4.95% |
Корреляция
Корреляция между FLJH и EWJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и EWJ
С начала года, FLJH показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 8.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLJH и EWJ
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLJH c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и EWJ
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности EWJ в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 22.37% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.99% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% | 1.32% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и EWJ
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и EWJ
Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ) имеют волатильность 4.54% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.