PortfoliosLab logo
Сравнение FLJH с EWJV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLJH и EWJV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.95%
67.36%
FLJH
EWJV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLJH:

0.20

EWJV:

0.47

Коэф-т Сортино

FLJH:

0.42

EWJV:

0.78

Коэф-т Омега

FLJH:

1.06

EWJV:

1.10

Коэф-т Кальмара

FLJH:

0.24

EWJV:

0.69

Коэф-т Мартина

FLJH:

0.70

EWJV:

2.34

Индекс Язвы

FLJH:

6.87%

EWJV:

4.30%

Дневная вол-ть

FLJH:

24.76%

EWJV:

21.36%

Макс. просадка

FLJH:

-31.36%

EWJV:

-30.05%

Текущая просадка

FLJH:

-6.07%

EWJV:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 8.18%.


FLJH

С начала года

-2.81%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.32%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

EWJV

С начала года

8.18%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

11.74%

1 год

11.76%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLJH и EWJV

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EWJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJV: 0.15%
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLJH и EWJV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг риск-скорректированной доходности EWJV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLJH c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLJH, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLJH: 0.20
EWJV: 0.47
Коэффициент Сортино FLJH, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLJH: 0.42
EWJV: 0.78
Коэффициент Омега FLJH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLJH: 1.06
EWJV: 1.10
Коэффициент Кальмара FLJH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLJH: 0.24
EWJV: 0.69
Коэффициент Мартина FLJH, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLJH: 0.70
EWJV: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.47
FLJH
EWJV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EWJV

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EWJV в 3.79%


TTM20242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
5.21%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
3.79%4.10%3.32%2.71%2.47%1.97%4.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EWJV

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.07%
-2.67%
FLJH
EWJV

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EWJV

Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 12.38%. Это указывает на то, что FLJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.11%
12.38%
FLJH
EWJV