PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%11.97%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between FLJH and EWJV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between FLJH and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и EWJV

Секторы
FLJH
EWJV

Промышленность

26.6%
23.9%

Технологии

17.4%
9.4%

Финансовые услуги

15.9%
30.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.3%

Здравоохранение

5.9%
4.3%

Сырьевые материалы

4.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.5%

Недвижимость

3.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.3%
1.6%

Энергетика

1.0%
2.1%

Промышленность

FLJH
26.6%
EWJV
23.9%

Технологии

FLJH
17.4%
EWJV
9.4%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
EWJV
30.2%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
EWJV
6.3%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
EWJV
4.3%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
EWJV
2.0%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
EWJV
3.5%

Недвижимость

FLJH
3.4%
EWJV
2.9%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
EWJV
1.6%

Энергетика

FLJH
1.0%
EWJV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с HEWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с DFJEWJV с FJSCX

Доходность на риск

FLJH vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.95

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.77

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.53

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

7.69

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.95

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.76

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FLJH и EWJV

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-30.05%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-14.74%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-14.74%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-25.39%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.19%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.85%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и EWJV

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.85%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

14.55%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.18%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.01%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

18.52%

+1.30%

Сравнение комиссий FLJH и EWJV

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWJV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и EWJV

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FLJH and EWJV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (3.85%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, FLJH leads with 20.83% vs 13.59% for EWJV. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 20.83% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EWJV.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.24% for FLJH.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.15% for EWJV.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор