PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJH с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLJH с HEWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both Japan Equities funds - FLJH tracks the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index while HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLJH returned 20.83%/yr vs 21.44%/yr for HEWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности FLJH и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLJH показывает доходность 20.41%, а HEWJ немного выше – 20.76%.

FLJH

1 день
0.09%
1 месяц
7.06%
С начала года
20.41%
6 месяцев
17.72%
1 год
48.16%
3 года*
28.28%
5 лет*
20.83%
10 лет*
—

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLJH и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.41%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%1.20%

Correlation

The correlation between FLJH and HEWJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between FLJH and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLJH и HEWJ

Секторы
FLJH
HEWJ

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.2%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

FLJH
26.6%
HEWJ
26.0%

Технологии

FLJH
17.4%
HEWJ
19.1%

Финансовые услуги

FLJH
15.9%
HEWJ
17.6%

Потребительский циклический сектор

FLJH
12.8%
HEWJ
12.2%

Коммуникационные услуги

FLJH
7.1%
HEWJ
7.9%

Здравоохранение

FLJH
5.9%
HEWJ
6.2%

Сырьевые материалы

FLJH
4.3%
HEWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

FLJH
4.2%
HEWJ
3.6%

Недвижимость

FLJH
3.4%
HEWJ
2.3%

Коммунальные услуги

FLJH
1.3%
HEWJ
1.1%

Энергетика

FLJH
1.0%
HEWJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с EWJFLJH с OARKFLJH с FLSW
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOOHEWJ с HEEM

Доходность на риск

FLJH vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJH c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJHHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.92

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.00

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.53

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

5.25

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

20.60

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJH vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJH на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEWJ равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJH и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJHHEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.69

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FLJH и HEWJ

Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, примерно равная максимальной просадке HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLJHHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.51%

-31.53%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-10.37%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-20.90%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-20.90%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-6.61%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.64%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJH и HEWJ

Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLJHHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.70%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.66%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.65%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.04%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

19.65%

+0.17%

Сравнение комиссий FLJH и HEWJ

FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJH и HEWJ

Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности HEWJ в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		3.24%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLJH and HEWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEWJ has higher volatility (3.70%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs HEWJ's -31.53%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 20.83% for FLJH. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 20.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.24% for FLJH.

FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLJH и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор