Сравнение FLJH с OARK
FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. FLJH is passively managed, while OARK is actively managed. Over the past 3 years, FLJH returned 28.28%/yr vs 15.03%/yr for OARK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FLJH charges 0.09%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности FLJH и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJH показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 7.89%.
FLJH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 20.41%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 48.16%
- 3 года*
- 28.28%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLJH и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.41% | 25.26% | 25.89% | 36.02% | -7.11% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
Correlation
The correlation between FLJH and OARK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJH vs. OARK — Ранг доходности на риск
FLJH
OARK
Сравнение FLJH c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLJH | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.22 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.54 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 3.65 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLJH | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 1.27 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.41 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FLJH и OARK
Максимальная просадка FLJH за все время составила -31.51%, что меньше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJH и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJH | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.51% | -35.48% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -23.26% | +12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -35.48% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.18% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -10.58% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 9.78% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJH и OARK
Текущая волатильность для Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) составляет 3.25%, в то время как у YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FLJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJH | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 6.52% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 19.98% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 28.05% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 30.84% | -12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 30.84% | -11.02% |
Сравнение комиссий FLJH и OARK
FLJH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJH и OARK
Дивидендная доходность FLJH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности OARK в 64.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.24% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLJH and OARK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OARK has higher volatility (6.52%) compared to FLJH (3.25%). In terms of maximum drawdown, FLJH dropped -31.51% vs OARK's -35.48%.
On 3-year performance, FLJH leads with 28.28% vs 15.03% for OARK. On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJH has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLJH has performed better with a 28.28% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 3.24% for FLJH.
FLJH is categorized as Japan Equities, while OARK is Options Trading. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 0.09% for FLJH and 0.99% for OARK.
FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJH и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор