PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWV с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с EWJV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while EWJV tracks the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -18.13%/yr vs 14.51%/yr for EWJV. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности EWV и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 16.09%.

EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

EWJV

1 день
-1.21%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
9.21%
С начала года
16.09%
1 год
42.10%
3 года*
23.24%
5 лет*
14.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-20.08%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.09%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between EWV and EWJV is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

-0.85

The correlation between EWV and EWJV has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с KORU
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

EWV vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWVEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.15

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
3.02

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.87

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

8.37

-9.75

EWV vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и EWJV

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-30.05%

-69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-14.74%

-36.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-14.74%

-56.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-25.39%

-54.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-3.06%

-96.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-6.16%

-78.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

5.05%

+27.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и EWJV

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

5.33%

+8.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

15.48%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

19.65%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.08%

+19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

18.55%

+16.61%

Сравнение комиссий EWV и EWJV

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и EWJV

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and EWJV have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to EWJV (5.33%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 14.51% vs -18.13% for EWV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 14.51% return vs -18.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.89% for EWJV.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор