Сравнение EWV с EWJV
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWV returned -17.67%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.
Доходность
Сравнение доходности EWV и EWJV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.
EWV
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- -28.36%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -44.27%
- 3 года*
- -28.76%
- 5 лет*
- -17.67%
- 10 лет*
- -20.10%
EWJV
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -28.36% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -22.79% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 15.35% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Correlation
The correlation between EWV and EWJV is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | -0.86 |
The correlation between EWV and EWJV has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. EWJV — Ранг доходности на риск
EWV
EWJV
Сравнение EWV c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.53 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 7.69 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 1.95 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | 0.76 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.69 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и EWJV
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EWJV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -30.05% | -69.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.17% | -14.74% | -32.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.84% | -14.74% | -54.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.84% | -25.39% | -52.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -3.68% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -6.19% | -78.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.20% | 4.85% | +24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и EWJV
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 3.85% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 14.55% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 19.18% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 18.01% | +18.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 18.52% | +16.43% |
Сравнение комиссий EWV и EWJV
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и EWJV
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EWJV в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.64% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% |
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 5.00% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and EWJV have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (8.77%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs EWJV's -30.05%.
On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs -17.67% for EWV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs -17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.64% for EWJV.
EWV is categorized as Leveraged Equities, while EWJV is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.15% for EWJV.
EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и EWJV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор