PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.


EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и EWJV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-22.79%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between EWV and EWJV is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

-0.86

The correlation between EWV and EWJV has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

iShares MSCI Japan Value ETF

Доходность на риск

EWV vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.36

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.53

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

7.69

-9.21

EWV vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа EWJV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.95

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.76

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.69

-1.16

Просадки

Сравнение просадок EWV и EWJV

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и EWJV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-30.05%

-69.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-14.74%

-32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-14.74%

-54.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-25.39%

-52.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-3.68%

-95.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-6.19%

-78.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

4.85%

+24.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и EWJV

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.85%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

14.55%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

19.18%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

18.01%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

18.52%

+16.43%

Сравнение комиссий EWV и EWJV

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и EWJV

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности EWJV в 4.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF
4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and EWJV have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWJV leads with 13.59% vs -17.67% for EWV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJV has performed better with a 13.59% return vs -17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.64% for EWJV.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while EWJV is Japan Equities. EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.15% for EWJV.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор